技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.135 |
| MACD | 0.008 |
| DIF | 0.008 |
| EMA_12 | 22.770 |
| EMA_26 | 22.761 |
| MACD Signal | 0.064 |
| MACD Histogram | -0.055 |
| 布林帶上軌 | 23.361 |
| 布林帶中軌 | 22.907 |
| 布林帶下軌 | 22.454 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.503
- 22.454
- 22.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.361
- 23.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.197 |
| 5日波動率 | 1.635 |
| 10日波動率 | 1.715 |
| 20日波動率 | 1.771 |
| 60日波動率 | 1.829 |
| 上行波動率 | 1.596 |
| 下行波動率 | 1.301 |
| 收益率峰度 | 5.267 |
| 收益率偏度 | 0.462 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.755 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.012 |
| ATR百分比 | 2.480 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.024% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.099% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.300% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 36.380% |
| 下跌天數比例 | 58.123% |
| 平盤天數比例 | 5.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.626% | 1.976% | 103.823% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.559% | 0.962% | -31.507% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.444% | -1.457% | 58.078% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.372% | -1.006% | -31.827% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.987% |
| 平均漲跌幅 | 1.450% |
| 上漲比例 | 68.821% |
| 平均成交量(張) | 6658 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.159 |
| 價量變化相關性 | 0.274 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 81 | 75.000% |
| 3 | 下跌 | 781 | 317 | 40.589% |
| 5 | 上漲 | 4 | 4 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 272 | 110 | 40.441% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 10 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
