技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.902 |
| MACD | 1.369 |
| DIF | 1.369 |
| EMA_12 | 123.184 |
| EMA_26 | 121.814 |
| MACD Signal | 2.169 |
| MACD Histogram | -0.800 |
| 布林帶上軌 | 127.712 |
| 布林帶中軌 | 123.800 |
| 布林帶下軌 | 119.888 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 123.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.888
- 114.000
- 113.123
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.712
- 129.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.511 |
| 年化波動率 | 39.853 |
| 5日波動率 | 2.057 |
| 10日波動率 | 2.174 |
| 20日波動率 | 2.260 |
| 60日波動率 | 2.363 |
| 上行波動率 | 2.111 |
| 下行波動率 | 1.663 |
| 收益率峰度 | 4.016 |
| 收益率偏度 | 0.526 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.602 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.269 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.304 |
| ATR百分比 | 3.254 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.805% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.248% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.543% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.233% |
| 上漲天數比例 | 38.489% |
| 下跌天數比例 | 56.559% |
| 平盤天數比例 | 4.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.853% | 2.570% | 168.816% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.070% | 1.135% | -35.158% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.082% | -1.800% | 88.506% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.996% | -1.241% | -36.539% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.553% |
| 平均漲跌幅 | 1.480% |
| 上漲比例 | 62.671% |
| 平均成交量(張) | 2073 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 94 | 64.384% |
| 3 | 下跌 | 628 | 251 | 39.968% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 239 | 94 | 39.331% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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