技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 43.902 |
MACD | 1.369 |
DIF | 1.369 |
EMA_12 | 123.184 |
EMA_26 | 121.814 |
MACD Signal | 2.169 |
MACD Histogram | -0.800 |
布林帶上軌 | 127.712 |
布林帶中軌 | 123.800 |
布林帶下軌 | 119.888 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 123.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.888
- 114.000
- 113.123
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.712
- 129.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.511 |
年化波動率 | 39.853 |
5日波動率 | 2.057 |
10日波動率 | 2.174 |
20日波動率 | 2.260 |
60日波動率 | 2.363 |
上行波動率 | 2.111 |
下行波動率 | 1.663 |
收益率峰度 | 4.016 |
收益率偏度 | 0.526 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.602 |
波動率比率(上行/下行) | 1.269 |
平均真實範圍(ATR) | 2.304 |
ATR百分比 | 3.254 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
月初效應-上漲比例 | 41.805% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.248% |
月底效應-上漲比例 | 37.543% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.233% |
上漲天數比例 | 38.489% |
下跌天數比例 | 56.559% |
平盤天數比例 | 4.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.853% | 2.570% | 168.816% |
價格上漲_成交量下降 | 21.070% | 1.135% | -35.158% |
價格下跌_成交量上升 | 22.082% | -1.800% | 88.506% |
價格下跌_成交量下降 | 32.996% | -1.241% | -36.539% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.553% |
平均漲跌幅 | 1.480% |
上漲比例 | 62.671% |
平均成交量(張) | 2073 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.301 |
價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
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3 | 上漲 | 146 | 94 | 64.384% |
3 | 下跌 | 628 | 251 | 39.968% |
5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
5 | 下跌 | 239 | 94 | 39.331% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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