技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.684 |
| MACD | -0.657 |
| DIF | -0.657 |
| EMA_12 | 83.708 |
| EMA_26 | 84.365 |
| MACD Signal | -0.316 |
| MACD Histogram | -0.342 |
| 布林帶上軌 | 88.191 |
| 布林帶中軌 | 84.870 |
| 布林帶下軌 | 81.549 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.549
- 81.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.191
- 89.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.303 |
| 年化波動率 | 52.440 |
| 5日波動率 | 2.725 |
| 10日波動率 | 2.853 |
| 20日波動率 | 2.946 |
| 60日波動率 | 3.052 |
| 上行波動率 | 2.758 |
| 下行波動率 | 2.026 |
| 收益率峰度 | 2.051 |
| 收益率偏度 | 0.572 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.536 |
| ATR百分比 | 4.203 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.411% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.469% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.260% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.467% |
| 上漲天數比例 | 36.678% |
| 下跌天數比例 | 58.708% |
| 平盤天數比例 | 4.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.625% | 3.328% | 134.083% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.550% | 1.788% | -31.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.934% | -2.438% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.890% | -1.676% | -33.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.900% |
| 平均漲跌幅 | 2.964% |
| 上漲比例 | 73.545% |
| 平均成交量(張) | 10486 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.555 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 49 | 60.494% |
| 3 | 下跌 | 431 | 159 | 36.891% |
| 5 | 上漲 | 9 | 8 | 88.889% |
| 5 | 下跌 | 168 | 64 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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