技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.857 |
| MACD | 0.201 |
| DIF | 0.201 |
| EMA_12 | 42.928 |
| EMA_26 | 42.727 |
| MACD Signal | 0.326 |
| MACD Histogram | -0.124 |
| 布林帶上軌 | 43.979 |
| 布林帶中軌 | 42.992 |
| 布林帶下軌 | 42.006 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.018
- 42.006
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.950
- 43.979
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.089 |
| 年化波動率 | 33.168 |
| 5日波動率 | 1.580 |
| 10日波動率 | 1.681 |
| 20日波動率 | 1.783 |
| 60日波動率 | 1.968 |
| 上行波動率 | 1.987 |
| 下行波動率 | 1.287 |
| 收益率峰度 | 7.516 |
| 收益率偏度 | 1.354 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.884 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.544 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.246 |
| ATR百分比 | 2.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.206% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.858% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.185% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.262% |
| 下跌天數比例 | 54.809% |
| 平盤天數比例 | 5.929% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.925% | 1.875% | 185.666% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.266% | 1.034% | -35.961% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.661% | -1.388% | 92.503% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.148% | -0.976% | -34.250% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.277% |
| 平均漲跌幅 | 1.696% |
| 上漲比例 | 61.538% |
| 平均成交量(張) | 7502 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.387 |
| 價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 3 | 下跌 | 161 | 73 | 45.342% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 45 | 20 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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