技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 57.353 |
MACD | 0.146 |
DIF | 0.146 |
EMA_12 | 20.161 |
EMA_26 | 20.015 |
MACD Signal | 0.134 |
MACD Histogram | 0.012 |
布林帶上軌 | 20.813 |
布林帶中軌 | 20.005 |
布林帶下軌 | 19.197 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.005
- 19.962
- 19.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.813
- 21.350
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.632 |
年化波動率 | 25.900 |
5日波動率 | 1.235 |
10日波動率 | 1.316 |
20日波動率 | 1.376 |
60日波動率 | 1.456 |
上行波動率 | 1.535 |
下行波動率 | 1.199 |
收益率峰度 | 10.647 |
收益率偏度 | 0.967 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.947 |
波動率比率(上行/下行) | 1.280 |
平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
ATR百分比 | 1.924 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
月初效應-上漲比例 | 34.609% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
月底效應-上漲比例 | 34.359% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.011% |
上漲天數比例 | 34.550% |
下跌天數比例 | 40.779% |
平盤天數比例 | 23.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 18.899% | 1.587% | 276.287% |
價格上漲_成交量下降 | 19.141% | 0.961% | -46.496% |
價格下跌_成交量上升 | 29.128% | -0.831% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.832% | -0.743% | -46.880% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.221% |
平均漲跌幅 | 0.682% |
上漲比例 | 51.435% |
平均成交量(張) | 483 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.258 |
價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 173 | 112 | 64.740% |
3 | 下跌 | 1081 | 347 | 32.100% |
5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
5 | 下跌 | 497 | 159 | 31.992% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 76 | 22 | 28.947% |
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