日勝化的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.80
收盤價標準差2.88
最高價29.55
最低價9.05
平均成交量(張)136.64
成交量標準差(張)459.91
平均成交金額2371439.86
平均成交筆數67.64
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例34.55
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-12.89
年化波動率25.90
最大回撤-59.56

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.812.90137.4567.10-0.0735.21
週二14.812.88126.6665.24-0.0234.66
週三14.802.89145.2872.20-0.0734.49
週四14.802.85154.2173.62-0.0632.98
週五14.802.92120.7160.55-0.0535.48
週六12.791.1267.3033.600.0533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0320.9073.2119.8219.760.07-0.030.000.09
2025-03-0420.4061.5419.9119.800.11-0.000.000.11
2025-03-0520.2556.9219.9619.840.130.020.000.10
2025-03-0620.1555.2219.9919.860.130.050.000.09
2025-03-0720.4559.7220.0619.900.160.070.000.09
2025-03-1020.4559.1520.1219.940.180.090.000.09
2025-03-1120.4062.6920.1619.980.190.110.000.08
2025-03-1220.4059.0220.2020.010.190.130.000.07
2025-03-1319.9055.3820.1520.000.150.130.000.02
2025-03-1420.2057.3520.1620.020.150.130.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2119.700中性
2025-02-2419.700中性
2025-02-2519.600中性
2025-02-2619.550中性
2025-02-2719.551買入
2025-03-0320.90-2強烈賣出
2025-03-0420.400中性
2025-03-0520.250中性
2025-03-0620.150中性
2025-03-0720.450中性
2025-03-1020.450中性
2025-03-1120.400中性
2025-03-1220.400中性
2025-03-1319.900中性
2025-03-1420.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2119.70持平持平持平持平持平
2025-02-2419.70持平持平持平持平持平
2025-02-2519.60持平持平持平持平持平
2025-02-2619.55賣出持平持平持平買入
2025-02-2719.55持平持平持平持平買入
2025-03-0320.90買入賣出持平賣出賣出
2025-03-0420.40持平持平持平持平持平
2025-03-0520.25持平持平持平持平持平
2025-03-0620.15持平持平持平持平持平
2025-03-0720.45持平持平持平持平持平
2025-03-1020.45持平持平持平持平持平
2025-03-1120.40持平持平持平持平持平
2025-03-1220.40持平持平持平持平持平
2025-03-1319.90持平持平持平持平持平
2025-03-1420.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.03
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1241.67
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-2.27
99%VaR-4.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.63
年化波動率25.90
5日波動率1.23
10日波動率1.32
20日波動率1.38
60日波動率1.46
上行波動率1.53
下行波動率1.20
收益率峰度10.65
收益率偏度0.97
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.313477.356211618.75-0.337148
2-0.5857983.587841643.75-0.209727
30.7561546.352011656.250.0928033
44.110437.871341553.33330.501028
5-2.547065.237731533.3333-0.51811
60.4613962.4988915800.117944
7-2.358984.319041520-0.584769
80.2742988.522761433.33330.0126287
9-0.1100232.620061546.6667-0.105604
102.0429310.83951446.66670.173095
11-1.185476.084311440-0.222233
124.090524.9649115800.790318

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.110437.871341553.33330.501028
124.090524.9649115800.790318
102.0429310.83951446.66670.173095

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.547065.237731533.3333-0.51811
7-2.358984.319041520-0.584769
1-2.313477.356211618.75-0.337148

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1104353.3333
12114.0905280
1092.0429346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.5470666.6667
76-2.3589880
112-2.3134781.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性48.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.93
趨勢持續性50.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.34
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.91
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性44.05

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量inf
動量持續性45.74

20日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性46.85

60日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量inf
動量持續性49.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.85
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量17.26
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率37.08
長期上漲機率38.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25800.12160.2684
Volume_Shares0.25801.00000.18850.3660
RSI_140.12160.18851.00000.5582
MACD0.26840.36600.55821.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.740%
下跌32.100%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
22455.71%
33437.87%
4291-9.97%
531824.84%
6307-0.65%
732631.29%
83307.88%
9305-19.67%
1030811.69%
113237.12%
12331-38.67%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 31.29%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -38.67%)

  • 平均準確率:2.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.41%
33430.58%
4291-0.34%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
83300.00%
9305-0.66%
103080.65%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.65%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-2.04%
33432.04%
4291-2.06%
531811.95%
63070.33%
73269.82%
83300.30%
9305-10.82%
103084.55%
113232.17%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 11.95%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.82%)

  • 平均準確率:-0.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22452.04%
33430.29%
4291-0.69%
53180.00%
63070.65%
73260.00%
83300.61%
9305-1.31%
103080.00%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-0.41%
3343-4.96%
4291-4.81%
53180.00%
6307-0.98%
73262.15%
83300.61%
9305-1.64%
103081.62%
113232.79%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 3.69%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.25%)

  • 平均準確率:-0.77%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
22455.71%
33439.91%
4291-2.06%
531812.89%
6307-0.98%
732619.02%
83306.36%
9305-5.25%
103084.87%
113231.55%
12331-14.20%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.02%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.20%)

  • 平均準確率:3.85%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.005

  • 19.962

  • 19.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.813

  • 21.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例34.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.005
上漲比例34.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0200229-0.029817233.4086
20.003370170.038191837.1179
3-0.0169602-0.027650435.692
4-0.009936780.075826132.0166

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.021640135.4644
2-0.019812633.2561
30.0021469635.3478
4-0.010553633.9535
50.0056013735.1351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例34.550
下跌天數比例40.779
平盤天數比例23.517

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.899
平均漲幅1.587
平均成交量變化(張)276.287

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.141
平均漲幅0.961
平均成交量變化(張)-46.496

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.128
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.832
平均跌幅-0.743
平均成交量變化(張)-46.880

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.221
平均漲跌幅0.682
上漲比例51.435
平均成交量(張)483.462

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.258
成交量變化與價格變化相關係數0.322

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.98%39.74-39.45%44.43%66.67%
最近一周0.25%62.25-70.72%23.05%57.14%
最近半個月2.54%97.99-31.92%35.36%53.33%
最近一個月3.06%72.56-79.12%26.85%50.00%
最近兩個月-1.70%82.05-94.94%25.51%45.00%
最近三個月-14.04%147.37-98.10%28.49%42.22%
最近半年12.53%422.2561.92%48.30%39.44%
最近一年22.05%218.35247.54%35.45%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.3/59.0/57.4/-1.721.8%/-27.6%/24.1%0.03/0.07/0.01/-0.05
最近一周58.4/55.2/57.4/2.145.6%/-23.4%/24.1%0.06/0.09/0.01/-0.07
最近半個月57.4/59.5/57.4/-2.243.7%/-4.1%/24.1%0.06/0.05/0.01/-0.04
最近一個月56.8/36.7/57.4/20.633.0%/34.6%/24.1%0.07/0.03/0.01/-0.02
最近兩個月53.5/58.9/57.4/-1.614.7%/-27.3%/24.1%0.06/0.17/0.01/-0.16
最近三個月47.5/52.1/57.4/5.3-4.1%/17.6%/24.1%0.00/0.08/0.01/-0.07
最近半年51.1/63.0/57.4/-5.69.6%/-40.0%/24.1%0.00/0.03/0.01/-0.02
最近一年51.8/37.5/57.4/19.913.3%/nan%/24.1%0.00/-0.00/0.01/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量72.56張
成交量趨勢-79.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.00
第2個買點19.96
第3個買點19.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位19.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.22% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.14%

  • 中期(20日)波動率:25.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.80

  • 價格波動範圍:9.05 ~ 29.55

  • 價格變異係數:19.49%


風險指標



  • 最大回撤:-59.56%

  • 回撤恢復天數:-346天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.70%

  • 近期波動率:25.51%

  • 近期最大回撤:-14.65%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-548.34%

  • 波動率相對表現:-0.40%

  • 回撤相對表現:+44.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:38.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:26:54



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