技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.921 |
| MACD | -0.402 |
| DIF | -0.402 |
| EMA_12 | 27.857 |
| EMA_26 | 28.258 |
| MACD Signal | -0.325 |
| MACD Histogram | -0.077 |
| 布林帶上軌 | 29.265 |
| 布林帶中軌 | 28.192 |
| 布林帶下軌 | 27.120 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.120
- 26.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.265
- 31.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.464 |
| 年化波動率 | 39.111 |
| 5日波動率 | 1.790 |
| 10日波動率 | 1.903 |
| 20日波動率 | 1.988 |
| 60日波動率 | 2.105 |
| 上行波動率 | 2.448 |
| 下行波動率 | 1.640 |
| 收益率峰度 | 6.138 |
| 收益率偏度 | 0.995 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.493 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.628 |
| ATR百分比 | 2.826 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070% |
| 上漲天數比例 | 34.470% |
| 下跌天數比例 | 50.228% |
| 平盤天數比例 | 15.034% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.423% | 2.497% | 263.798% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.430% | 1.294% | -37.512% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.315% | -1.252% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.832% | -1.070% | -41.473% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.221% |
| 平均漲跌幅 | 2.164% |
| 上漲比例 | 67.943% |
| 平均成交量(張) | 4104 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 90 | 61.644% |
| 3 | 下跌 | 1037 | 348 | 33.558% |
| 5 | 上漲 | 23 | 13 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 451 | 163 | 36.142% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 63 | 18 | 28.571% |
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