技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.558 |
| MACD | -0.027 |
| DIF | -0.027 |
| EMA_12 | 76.166 |
| EMA_26 | 76.193 |
| MACD Signal | 0.142 |
| MACD Histogram | -0.169 |
| 布林帶上軌 | 77.870 |
| 布林帶中軌 | 76.535 |
| 布林帶下軌 | 75.200 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.842
- 75.200
- 75.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.870
- 78.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.960 |
| 年化波動率 | 15.246 |
| 5日波動率 | 0.774 |
| 10日波動率 | 0.809 |
| 20日波動率 | 0.836 |
| 60日波動率 | 0.875 |
| 上行波動率 | 0.725 |
| 下行波動率 | 0.797 |
| 收益率峰度 | 9.352 |
| 收益率偏度 | -0.231 |
| 最大單日漲幅 | 7.000 |
| 最大單日跌幅 | -6.300 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.910 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.850 |
| ATR百分比 | 1.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024% |
| 上漲天數比例 | 44.456% |
| 下跌天數比例 | 41.852% |
| 平盤天數比例 | 12.752% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.685% | 0.807% | 193.908% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.309% | 0.571% | -42.754% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.282% | -0.626% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.725% | -0.476% | -46.159% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.013% |
| 平均漲跌幅 | 0.144% |
| 上漲比例 | 52.279% |
| 平均成交量(張) | 266 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.166 |
| 價量變化相關性 | 0.100 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 313 | 172 | 54.952% |
| 3 | 下跌 | 630 | 262 | 41.587% |
| 5 | 上漲 | 65 | 34 | 52.308% |
| 5 | 下跌 | 219 | 91 | 41.553% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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