技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.447 |
| MACD | 1.275 |
| DIF | 1.275 |
| EMA_12 | 98.659 |
| EMA_26 | 97.384 |
| MACD Signal | 1.506 |
| MACD Histogram | -0.231 |
| 布林帶上軌 | 100.874 |
| 布林帶中軌 | 98.375 |
| 布林帶下軌 | 95.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.375
- 95.876
- 95.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.874
- 101.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.395 |
| 年化波動率 | 22.137 |
| 5日波動率 | 1.191 |
| 10日波動率 | 1.248 |
| 20日波動率 | 1.282 |
| 60日波動率 | 1.321 |
| 上行波動率 | 1.085 |
| 下行波動率 | 0.934 |
| 收益率峰度 | 5.411 |
| 收益率偏度 | 0.434 |
| 最大單日漲幅 | 9.953 |
| 最大單日跌幅 | -8.360 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.356 |
| ATR百分比 | 1.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 37.289% |
| 下跌天數比例 | 46.980% |
| 平盤天數比例 | 15.732% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.315% | 1.419% | 102.604% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.403% | 0.890% | -31.973% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.174% | -1.043% | 65.594% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.107% | -0.616% | -32.414% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.919% |
| 平均漲跌幅 | 0.436% |
| 上漲比例 | 53.898% |
| 平均成交量(張) | 1701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.158 |
| 價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 109 | 66.463% |
| 3 | 下跌 | 879 | 338 | 38.453% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 316 | 135 | 42.722% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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