技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 57.447 |
MACD | 1.275 |
DIF | 1.275 |
EMA_12 | 98.659 |
EMA_26 | 97.384 |
MACD Signal | 1.506 |
MACD Histogram | -0.231 |
布林帶上軌 | 100.874 |
布林帶中軌 | 98.375 |
布林帶下軌 | 95.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.375
- 95.876
- 95.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.874
- 101.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.395 |
年化波動率 | 22.137 |
5日波動率 | 1.191 |
10日波動率 | 1.248 |
20日波動率 | 1.282 |
60日波動率 | 1.321 |
上行波動率 | 1.085 |
下行波動率 | 0.934 |
收益率峰度 | 5.411 |
收益率偏度 | 0.434 |
最大單日漲幅 | 9.953 |
最大單日跌幅 | -8.360 |
波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
平均真實範圍(ATR) | 2.356 |
ATR百分比 | 1.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
月初效應-上漲比例 | 37.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.108% |
上漲天數比例 | 37.289% |
下跌天數比例 | 46.980% |
平盤天數比例 | 15.732% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.315% | 1.419% | 102.604% |
價格上漲_成交量下降 | 20.403% | 0.890% | -31.973% |
價格下跌_成交量上升 | 26.174% | -1.043% | 65.594% |
價格下跌_成交量下降 | 32.107% | -0.616% | -32.414% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.919% |
平均漲跌幅 | 0.436% |
上漲比例 | 53.898% |
平均成交量(張) | 1701 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.158 |
價量變化相關性 | 0.165 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 164 | 109 | 66.463% |
3 | 下跌 | 879 | 338 | 38.453% |
5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
5 | 下跌 | 316 | 135 | 42.722% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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