技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.509 |
| MACD | 0.040 |
| DIF | 0.040 |
| EMA_12 | 52.562 |
| EMA_26 | 52.521 |
| MACD Signal | 0.204 |
| MACD Histogram | -0.163 |
| 布林帶上軌 | 54.339 |
| 布林帶中軌 | 52.905 |
| 布林帶下軌 | 51.471 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.067
- 51.471
- 51.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
- 54.339
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.414 |
| 年化波動率 | 22.444 |
| 5日波動率 | 1.181 |
| 10日波動率 | 1.240 |
| 20日波動率 | 1.275 |
| 60日波動率 | 1.308 |
| 上行波動率 | 1.024 |
| 下行波動率 | 1.054 |
| 收益率峰度 | 4.634 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 6.998 |
| 最大單日跌幅 | -9.712 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.183 |
| ATR百分比 | 1.818 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 40.081% |
| 下跌天數比例 | 51.624% |
| 平盤天數比例 | 8.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.738% | 1.325% | 72.993% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.523% | 0.772% | -29.775% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.859% | -1.142% | 58.932% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.879% | -0.677% | -29.446% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.550% |
| 平均漲跌幅 | 0.569% |
| 上漲比例 | 61.885% |
| 平均成交量(張) | 9655 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.412 |
| 價量變化相關性 | 0.150 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 143 | 62.719% |
| 3 | 下跌 | 787 | 323 | 41.042% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 266 | 112 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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