技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 41.509 |
MACD | 0.040 |
DIF | 0.040 |
EMA_12 | 52.562 |
EMA_26 | 52.521 |
MACD Signal | 0.204 |
MACD Histogram | -0.163 |
布林帶上軌 | 54.339 |
布林帶中軌 | 52.905 |
布林帶下軌 | 51.471 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 52.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.067
- 51.471
- 51.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.100
- 54.339
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.414 |
年化波動率 | 22.444 |
5日波動率 | 1.181 |
10日波動率 | 1.240 |
20日波動率 | 1.275 |
60日波動率 | 1.308 |
上行波動率 | 1.024 |
下行波動率 | 1.054 |
收益率峰度 | 4.634 |
收益率偏度 | -0.120 |
最大單日漲幅 | 6.998 |
最大單日跌幅 | -9.712 |
波動率比率(上行/下行) | 0.972 |
平均真實範圍(ATR) | 1.183 |
ATR百分比 | 1.818 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
月初效應-上漲比例 | 43.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.089% |
上漲天數比例 | 40.081% |
下跌天數比例 | 51.624% |
平盤天數比例 | 8.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.738% | 1.325% | 72.993% |
價格上漲_成交量下降 | 22.523% | 0.772% | -29.775% |
價格下跌_成交量上升 | 24.859% | -1.142% | 58.932% |
價格下跌_成交量下降 | 29.879% | -0.677% | -29.446% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.550% |
平均漲跌幅 | 0.569% |
上漲比例 | 61.885% |
平均成交量(張) | 9655 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.412 |
價量變化相關性 | 0.150 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 228 | 143 | 62.719% |
3 | 下跌 | 787 | 323 | 41.042% |
5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
5 | 下跌 | 266 | 112 | 42.105% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 17 | 5 | 29.412% |
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