技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.909 |
| MACD | 0.072 |
| DIF | 0.072 |
| EMA_12 | 8.342 |
| EMA_26 | 8.270 |
| MACD Signal | 0.069 |
| MACD Histogram | 0.003 |
| 布林帶上軌 | 8.442 |
| 布林帶中軌 | 8.313 |
| 布林帶下軌 | 8.184 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.480
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.313
- 8.184
- 8.170
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.530
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.748 |
| 年化波動率 | 27.745 |
| 5日波動率 | 1.445 |
| 10日波動率 | 1.528 |
| 20日波動率 | 1.578 |
| 60日波動率 | 1.627 |
| 上行波動率 | 1.387 |
| 下行波動率 | 1.278 |
| 收益率峰度 | 6.126 |
| 收益率偏度 | 0.192 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.622 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 2.230 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 36.779% |
| 下跌天數比例 | 54.872% |
| 平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.107% | 1.638% | 130.355% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 0.874% | -31.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.685% | -1.329% | 64.700% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.208% | -0.822% | -34.724% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.832% |
| 平均漲跌幅 | 1.415% |
| 上漲比例 | 73.860% |
| 平均成交量(張) | 13072 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.314 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 99 | 58.580% |
| 3 | 下跌 | 898 | 350 | 38.976% |
| 5 | 上漲 | 30 | 21 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 334 | 142 | 42.515% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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