和桐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價10.89
收盤價標準差3.64
最高價22.60
最低價5.08
平均成交量(張)3918.06
成交量標準差(張)6831.33
平均成交金額47880746.01
平均成交筆數1084.13
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例36.78
最大單日漲幅9.60
最大單日跌幅-11.13
年化波動率27.75
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.873.634201.261137.30-0.0840.82
週二10.883.623856.491080.28-0.3036.25
週三10.863.643599.621020.37-0.1437.28
週四10.903.644090.261122.70-0.1936.60
週五10.953.663876.681070.44-0.2932.88
週六11.023.932619.74629.20-0.3740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-038.2970.498.258.180.070.060.000.01
2025-03-048.3370.978.268.190.070.060.000.01
2025-03-058.3873.138.288.200.080.060.000.01
2025-03-068.3967.278.308.210.080.070.000.01
2025-03-078.3557.698.308.220.080.070.000.01
2025-03-108.3656.008.318.230.080.070.000.01
2025-03-118.3260.878.318.240.070.070.000.00
2025-03-128.2750.008.318.240.060.07-1.00-0.01
2025-03-138.3767.358.328.250.060.070.00-0.00
2025-03-148.4870.918.348.270.070.071.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-218.25-1賣出
2025-02-248.27-2強烈賣出
2025-02-258.31-2強烈賣出
2025-02-268.31-1賣出
2025-02-278.32-2強烈賣出
2025-03-038.29-1賣出
2025-03-048.33-2強烈賣出
2025-03-058.38-2強烈賣出
2025-03-068.39-1賣出
2025-03-078.350中性
2025-03-108.360中性
2025-03-118.320中性
2025-03-128.27-1賣出
2025-03-138.370中性
2025-03-148.48-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-218.25持平持平持平持平賣出
2025-02-248.27持平賣出持平持平賣出
2025-02-258.31持平賣出持平持平賣出
2025-02-268.31持平持平持平持平賣出
2025-02-278.32持平賣出持平持平賣出
2025-03-038.29持平賣出持平持平持平
2025-03-048.33持平賣出持平持平賣出
2025-03-058.38持平賣出持平持平賣出
2025-03-068.39持平持平持平持平賣出
2025-03-078.35持平持平持平持平持平
2025-03-108.36持平持平持平持平持平
2025-03-118.32持平持平持平持平持平
2025-03-128.27持平持平賣出持平持平
2025-03-138.37持平持平持平持平持平
2025-03-148.48持平賣出買入賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.29
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數197.60
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-2.61
99%VaR-5.21

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.75
5日波動率1.44
10日波動率1.53
20日波動率1.58
60日波動率1.63
上行波動率1.39
下行波動率1.28
收益率峰度6.13
收益率偏度0.19
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-10.62
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.832086.221971631.25-0.32124
21.589536.099971656.250.233257
3-2.660757.525361637.5-0.375718
43.715839.686841553.33330.36639
5-0.3999075.264351546.6667-0.107624
6-2.641784.755291513.3333-0.590594
70.6361776.353781553.33330.0738947
8-0.5072289.080871533.3333-0.0742103
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
10-0.2969437.596321553.3333-0.0610308
110.521816.904781553.33330.0514344
120.763625.720811553.33330.104348

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.715839.686841553.33330.36639
21.589536.099971656.250.233257
120.763625.720811553.33330.104348

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.432595.623671533.3333-0.640019
3-2.660757.525361637.5-0.375718
6-2.641784.755291513.3333-0.590594

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.7158353.3333
211.5895356.25
12110.7636253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.4325966.6667
32-2.6607562.5
65-2.6417886.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性47.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性45.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性44.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.02
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.97
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量45.52
動量持續性47.70

10日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量55.15
動量持續性47.01

20日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量64.07
動量持續性45.45

60日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量85.76
動量持續性44.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.13
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2784.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.12

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20390.06210.1007
Volume_Shares0.20391.00000.26430.3610
RSI_140.06210.26431.00000.5974
MACD0.10070.36100.59741.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.580%
下跌38.976%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.86%
2245-10.20%
334321.28%
4291-14.43%
531826.42%
630726.71%
73268.28%
833019.70%
930526.23%
1030829.22%
1132316.72%
123310.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率：14.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-1.17%
42911.37%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.61%
8330-0.91%
93050.00%
103081.30%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率：0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-12.24%
33431.75%
4291-9.28%
53188.49%
63078.47%
73262.76%
8330-0.30%
93052.95%
1030812.99%
113231.86%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 12.99%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率：1.56%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-0.58%
42910.69%
5318-0.63%
6307-0.65%
73261.23%
83300.61%
9305-2.30%
103080.65%
113231.55%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率：0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-5.71%
33434.66%
4291-1.72%
53182.52%
63071.95%
7326-3.68%
83303.33%
93058.20%
10308-3.57%
11323-0.62%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 8.20%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率：0.57%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22454.08%
334316.62%
4291-5.50%
531816.35%
630717.59%
73267.36%
833016.97%
930517.38%
1030817.86%
1132314.24%
123316.95%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 22.48%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -5.50%)

  • 平均準確率：12.70%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.480


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.313

  • 8.184

  • 8.170


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.530


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例37.564

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0329684-0.026030933.4086
2-0.0221070.015626837.9913
3-0.0197086-0.037037837.7732
4-0.02099790.028056137.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017864938.2388
2-0.034020934.8783
3-0.018962437.2862
4-0.026604735.2326
5-0.016621641.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例36.779
下跌天數比例54.872
平盤天數比例8.349

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.107
平均漲幅1.638
平均成交量變化(張)130.355

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅0.874
平均成交量變化(張)-31.519

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.685
平均跌幅-1.329
平均成交量變化(張)64.700

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.208
平均跌幅-0.822
平均成交量變化(張)-34.724

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.832
平均漲跌幅1.415
上漲比例73.860
平均成交量(張)13072.289

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.204
成交量變化與價格變化相關係數0.314

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.54%2085.30576.10%1.18%33.33%
最近一周1.07%1270.52413.44%13.88%42.86%
最近半個月2.79%1009.96559.14%9.36%46.67%
最近一個月5.34%1010.25693.53%10.67%43.33%
最近兩個月0.83%1022.99102.26%12.63%33.33%
最近三個月-0.47%1007.66351.42%11.88%32.22%
最近半年-15.12%1827.685.30%18.77%33.89%
最近一年0.12%1938.42117.02%16.86%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.8/50.0/70.9/20.961.0%/139.0%/129.5%-0.00/-0.01/0.00/0.01
最近一周61.4/67.3/70.9/3.653.9%/59.2%/129.5%0.00/0.01/0.00/-0.01
最近半個月66.8/70.0/70.9/0.959.1%/65.6%/129.5%0.01/0.03/0.00/-0.02
最近一個月65.8/56.3/70.9/14.757.6%/81.1%/129.5%0.02/0.04/0.00/-0.04
最近兩個月48.4/41.3/70.9/29.60.0%/162.9%/129.5%0.01/-0.00/0.00/0.01
最近三個月47.1/25.0/70.9/45.9-6.1%/173.5%/129.5%0.01/0.00/0.00/0.00
最近半年45.7/64.9/70.9/6.0-10.5%/76.1%/129.5%-0.00/-0.00/0.00/0.01
最近一年50.2/55.1/70.9/15.81.2%/149.3%/129.5%0.00/0.01/0.00/-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1010.25張
成交量趨勢693.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.31
第2個買點8.18
第3個買點8.17

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.01 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：89.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.72%

  • 中期(20日)波動率：25.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：10.89

  • 價格波動範圍：5.08 ~ 22.60

  • 價格變異係數：33.38%


風險指標



  • 最大回撤：-76.54%

  • 回撤恢復天數：881天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.83%

  • 近期波動率：12.63%

  • 近期最大回撤：-8.44%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+213.48%

  • 波動率相對表現：-15.29%

  • 回撤相對表現：+68.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：44.12%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-15 13:26:07



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置