技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 35.185 |
MACD | -0.273 |
DIF | -0.273 |
EMA_12 | 45.423 |
EMA_26 | 45.696 |
MACD Signal | 0.240 |
MACD Histogram | -0.513 |
布林帶上軌 | 48.953 |
布林帶中軌 | 46.215 |
布林帶下軌 | 43.477 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.050
- 48.953
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.316 |
年化波動率 | 20.890 |
5日波動率 | 1.039 |
10日波動率 | 1.098 |
20日波動率 | 1.142 |
60日波動率 | 1.199 |
上行波動率 | 1.018 |
下行波動率 | 1.076 |
收益率峰度 | 9.230 |
收益率偏度 | -0.097 |
最大單日漲幅 | 9.957 |
最大單日跌幅 | -9.748 |
波動率比率(上行/下行) | 0.947 |
平均真實範圍(ATR) | 0.360 |
ATR百分比 | 1.631 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
月初效應-上漲比例 | 41.565% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.005% |
上漲天數比例 | 39.383% |
下跌天數比例 | 44.644% |
平盤天數比例 | 15.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.517% | 1.196% | 105.655% |
價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 0.737% | -32.840% |
價格下跌_成交量上升 | 24.134% | -0.864% | 68.548% |
價格下跌_成交量下降 | 31.839% | -0.584% | -33.704% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.617% |
平均漲跌幅 | 0.636% |
上漲比例 | 67.290% |
平均成交量(張) | 5282 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.064 |
價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 216 | 132 | 61.111% |
3 | 下跌 | 815 | 341 | 41.840% |
5 | 上漲 | 35 | 20 | 57.143% |
5 | 下跌 | 271 | 117 | 43.173% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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