技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.185 |
| MACD | -0.273 |
| DIF | -0.273 |
| EMA_12 | 45.423 |
| EMA_26 | 45.696 |
| MACD Signal | 0.240 |
| MACD Histogram | -0.513 |
| 布林帶上軌 | 48.953 |
| 布林帶中軌 | 46.215 |
| 布林帶下軌 | 43.477 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.050
- 48.953
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.316 |
| 年化波動率 | 20.890 |
| 5日波動率 | 1.039 |
| 10日波動率 | 1.098 |
| 20日波動率 | 1.142 |
| 60日波動率 | 1.199 |
| 上行波動率 | 1.018 |
| 下行波動率 | 1.076 |
| 收益率峰度 | 9.230 |
| 收益率偏度 | -0.097 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -9.748 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.947 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.360 |
| ATR百分比 | 1.631 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 39.383% |
| 下跌天數比例 | 44.644% |
| 平盤天數比例 | 15.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.517% | 1.196% | 105.655% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 0.737% | -32.840% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.134% | -0.864% | 68.548% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.839% | -0.584% | -33.704% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.617% |
| 平均漲跌幅 | 0.636% |
| 上漲比例 | 67.290% |
| 平均成交量(張) | 5282 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.064 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 132 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 815 | 341 | 41.840% |
| 5 | 上漲 | 35 | 20 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 271 | 117 | 43.173% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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