興農的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.95
收盤價標準差9.52
最高價48.55
最低價10.00
平均成交量(張)1646.84
成交量標準差(張)2686.87
平均成交金額36173671.23
平均成交筆數683.13
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例39.38
最大單日漲幅10.22
最大單日跌幅-9.75
年化波動率20.89
最大回撤-35.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.019.611688.36712.110.0041.23
週二21.009.571638.14699.86-0.0837.72
週三20.939.471570.38661.74-0.0338.35
週四20.929.461683.66679.97-0.0139.01
週五21.019.601666.82669.44-0.0040.55
週六14.881.681087.69326.200.2946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0347.7067.3546.7546.000.750.610.000.14
2025-03-0447.8068.6946.9146.140.780.640.000.14
2025-03-0547.8072.3447.0546.260.790.670.000.12
2025-03-0647.1058.3347.0646.320.740.680.000.05
2025-03-0745.9049.1246.8846.290.590.66-1.00-0.08
2025-03-1045.5543.4846.6846.240.440.620.00-0.18
2025-03-1145.3040.1746.4646.170.300.560.00-0.26
2025-03-1245.4544.6446.3146.110.190.480.00-0.29
2025-03-1342.9532.2645.7945.88-0.090.370.00-0.46
2025-03-1443.4035.1945.4245.70-0.270.240.00-0.51

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2145.800中性
2025-02-2446.050中性
2025-02-2547.45-2強烈賣出
2025-02-2647.60-2強烈賣出
2025-02-2747.95-3強烈賣出
2025-03-0347.70-1賣出
2025-03-0447.80-1賣出
2025-03-0547.80-2強烈賣出
2025-03-0647.100中性
2025-03-0745.900中性
2025-03-1045.551買入
2025-03-1145.300中性
2025-03-1245.450中性
2025-03-1342.952強烈買入
2025-03-1443.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2145.80持平持平持平持平持平
2025-02-2446.05持平持平持平持平持平
2025-02-2547.45持平賣出買入賣出賣出
2025-02-2647.60持平持平持平賣出賣出
2025-02-2747.95持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0347.70持平持平持平持平賣出
2025-03-0447.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0547.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0647.10持平持平持平持平持平
2025-03-0745.90持平持平賣出持平買入
2025-03-1045.55持平持平持平持平買入
2025-03-1145.30賣出持平持平持平買入
2025-03-1245.45持平持平持平持平持平
2025-03-1342.95持平持平持平買入買入
2025-03-1443.40持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.08
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2246.49
索提諾比率0.44
波動率比率(上行/下行)0.95
95%VaR-1.85
99%VaR-4.37

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.32
年化波動率20.89
5日波動率1.04
10日波動率1.10
20日波動率1.14
60日波動率1.20
上行波動率1.02
下行波動率1.08
收益率峰度9.23
收益率偏度-0.10
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-9.75
波動率比率(上行/下行)0.95
平均真實範圍(ATR)0.36
ATR百分比1.63

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2961934.021931650-0.115084
23.760534.964631681.250.723893
30.9369815.267971662.50.146226
4-0.4599123.763481540-0.166489
50.3811175.232871566.66670.0409814
60.1085013.113681546.6667-0.0186808
70.801276.668431566.66670.0951652
81.47839.266811533.33330.141541
9-1.04956.611951540-0.183935
100.2831096.007811533.33330.0193818
113.097255.584981546.66670.524725
12-0.7479574.02571553.3333-0.227196

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.760534.964631681.250.723893
113.097255.584981546.66670.524725
81.47839.266811533.33330.141541

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-1.04956.611951540-0.183935
12-0.7479574.02571553.3333-0.227196
4-0.4599123.763481540-0.166489

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.7605381.25
11103.0972546.6667
871.478333.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-1.049560
1211-0.74795746.6667
43-0.45991260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性50.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性53.37

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性53.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.29
趨勢持續性60.51

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.91
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.73
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.50
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量42.62
動量持續性50.34

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量51.74
動量持續性53.37

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量71.43
動量持續性53.80

60日動量


指標數值
價格動量2.29
成交量動量88.45
動量持續性60.51

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.15

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1712.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率48.31
長期上漲機率44.04

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06380.10360.2693
Volume_Shares0.06381.00000.15650.2902
RSI_140.10360.15651.00000.5316
MACD0.26930.29020.53161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌41.840%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-13.09%
2245-62.04%
3343-41.11%
4291-15.81%
53180.94%
6307-13.68%
7326-15.03%
8330-4.55%
9305-13.44%
103080.65%
11323-5.88%
1233119.64%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 19.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -62.04%)

  • 平均準確率:-13.62%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.22%
3343-0.58%
4291-1.37%
53180.00%
63070.00%
73260.31%
8330-0.30%
93050.98%
10308-0.32%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-27.35%
3343-20.99%
4291-10.65%
5318-0.63%
6307-8.47%
7326-5.52%
8330-5.45%
9305-7.87%
10308-1.30%
11323-4.02%
123318.16%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 8.16%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.35%)

  • 平均準確率:-7.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-1.75%
42910.69%
53180.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.66%
10308-0.97%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.72%
2245-11.02%
3343-4.37%
4291-4.12%
5318-1.26%
6307-1.30%
7326-4.91%
8330-3.03%
9305-2.95%
10308-1.62%
11323-4.33%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: -1.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:-4.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-25.71%
3343-13.41%
4291-0.34%
53182.20%
6307-3.91%
7326-4.60%
83303.64%
9305-2.95%
103084.87%
113231.24%
1233115.11%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 15.11%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.71%)

  • 平均準確率:-2.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.050

  • 48.953


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例41.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.004571110.085090738.6005
2-0.01457420.0036181539.4105
3-0.001456820.022644540.3746
4-0.008160080.042833539.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0010856540.772
2-0.015353438.3546
3-0.0029646539.7948
4-0.0027325638.2558
50.0018581140.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.005
上漲天數比例39.383
下跌天數比例44.644
平盤天數比例15.973

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.517
平均漲幅1.196
平均成交量變化(張)105.655

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.510
平均漲幅0.737
平均成交量變化(張)-32.840

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.134
平均跌幅-0.864
平均成交量變化(張)68.548

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.839
平均跌幅-0.584
平均成交量變化(張)-33.704

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.617
平均漲跌幅0.636
上漲比例67.290
平均成交量(張)5282.456

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.064
成交量變化與價格變化相關係數0.221

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.51%3019.69-13.47%73.50%66.67%
最近一周-7.86%2324.2250.27%37.71%42.86%
最近半個月-5.24%1747.20341.34%31.01%53.33%
最近一個月-2.47%1128.57707.63%23.17%50.00%
最近兩個月-2.80%723.21528.08%17.62%50.00%
最近三個月3.33%696.66371.07%27.19%48.89%
最近半年1.88%777.54159.88%25.34%48.89%
最近一年17.93%885.36160.11%21.90%47.67%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.4/44.6/35.2/-9.5-100.9%/-45.2%/-102.8%-0.42/-0.29/-0.51/-0.22
最近一周43.3/58.3/35.2/-23.1-63.0%/-134.2%/-102.8%-0.25/0.05/-0.51/-0.56
最近半個月56.4/61.4/35.2/-26.213.8%/-122.4%/-102.8%-0.08/-0.04/-0.51/-0.48
最近一個月65.4/70.9/35.2/-35.742.6%/-152.8%/-102.8%0.02/0.11/-0.51/-0.62
最近兩個月55.4/61.3/35.2/-26.121.2%/-101.1%/-102.8%-0.02/-0.07/-0.51/-0.44
最近三個月56.4/25.3/35.2/9.926.2%/-49.2%/-102.8%0.02/-0.06/-0.51/-0.45
最近半年54.5/71.3/35.2/-36.114.6%/-163.1%/-102.8%-0.00/0.16/-0.51/-0.67
最近一年55.7/74.4/35.2/-39.222.7%/-193.2%/-102.8%0.00/0.12/-0.51/-0.63

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1128.57張
成交量趨勢707.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.71% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.81%

  • 中期(20日)波動率:19.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.95

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 48.55

  • 價格變異係數:45.45%


風險指標



  • 最大回撤:-35.79%

  • 回撤恢復天數:-348天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.80%

  • 近期波動率:17.62%

  • 近期最大回撤:-10.43%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1279.15%

  • 波動率相對表現:-3.32%

  • 回撤相對表現:+25.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:44.04%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:25:58



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