技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.220 |
| MACD | 0.092 |
| DIF | 0.092 |
| EMA_12 | 50.700 |
| EMA_26 | 50.608 |
| MACD Signal | 0.176 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 51.519 |
| 布林帶中軌 | 50.870 |
| 布林帶下軌 | 50.221 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.221
- 50.143
- 49.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.519
- 51.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.748 |
| 年化波動率 | 27.750 |
| 5日波動率 | 1.390 |
| 10日波動率 | 1.465 |
| 20日波動率 | 1.508 |
| 60日波動率 | 1.555 |
| 上行波動率 | 1.398 |
| 下行波動率 | 1.279 |
| 收益率峰度 | 4.968 |
| 收益率偏度 | 0.148 |
| 最大單日漲幅 | 8.596 |
| 最大單日跌幅 | -9.941 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.093 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.014 |
| ATR百分比 | 2.162 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 39.973% |
| 下跌天數比例 | 53.208% |
| 平盤天數比例 | 6.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.597% | 1.654% | 95.409% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.040% | 0.875% | -30.576% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.792% | -1.277% | 77.947% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.570% | -0.831% | -31.717% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.081% |
| 平均漲跌幅 | 1.048% |
| 上漲比例 | 68.106% |
| 平均成交量(張) | 4282 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.250 |
| 價量變化相關性 | 0.221 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 764 | 315 | 41.230% |
| 5 | 上漲 | 42 | 24 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 267 | 106 | 39.700% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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