技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.033 |
| MACD | 0.658 |
| DIF | 0.658 |
| EMA_12 | 21.032 |
| EMA_26 | 20.374 |
| MACD Signal | 0.509 |
| MACD Histogram | 0.149 |
| 布林帶上軌 | 22.065 |
| 布林帶中軌 | 20.585 |
| 布林帶下軌 | 19.105 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.585
- 19.448
- 19.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.065
- 22.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.283 |
| 年化波動率 | 36.235 |
| 5日波動率 | 1.756 |
| 10日波動率 | 1.874 |
| 20日波動率 | 1.959 |
| 60日波動率 | 2.066 |
| 上行波動率 | 2.100 |
| 下行波動率 | 1.491 |
| 收益率峰度 | 5.577 |
| 收益率偏度 | 0.917 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.408 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.245 |
| ATR百分比 | 2.968 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.003% |
| 上漲天數比例 | 47.678% |
| 下跌天數比例 | 45.154% |
| 平盤天數比例 | 7.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.215% | 2.184% | 135.637% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.980% | 1.107% | -36.541% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.188% | -1.317% | 88.389% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.617% | -1.123% | -37.426% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.477% |
| 平均漲跌幅 | 2.043% |
| 上漲比例 | 66.006% |
| 平均成交量(張) | 2955 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.384 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 434 | 221 | 50.922% |
| 3 | 下跌 | 558 | 259 | 46.416% |
| 5 | 上漲 | 101 | 52 | 51.485% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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