技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 58.974 |
MACD | 0.767 |
DIF | 0.767 |
EMA_12 | 60.188 |
EMA_26 | 59.422 |
MACD Signal | 0.757 |
MACD Histogram | 0.010 |
布林帶上軌 | 61.267 |
布林帶中軌 | 59.775 |
布林帶下軌 | 58.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.775
- 58.283
- 58.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.267
- 61.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.910 |
年化波動率 | 30.314 |
5日波動率 | 1.432 |
10日波動率 | 1.539 |
20日波動率 | 1.620 |
60日波動率 | 1.721 |
上行波動率 | 1.660 |
下行波動率 | 1.530 |
收益率峰度 | 10.618 |
收益率偏度 | 0.260 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -15.890 |
波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
平均真實範圍(ATR) | 0.528 |
ATR百分比 | 2.284 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
月初效應-上漲比例 | 39.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028% |
上漲天數比例 | 39.034% |
下跌天數比例 | 45.503% |
平盤天數比例 | 14.953% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.416% | 1.714% | 238.245% |
價格上漲_成交量下降 | 20.993% | 0.973% | -41.864% |
價格下跌_成交量上升 | 25.691% | -1.068% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 30.899% | -0.841% | -43.429% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.980% |
平均漲跌幅 | 1.043% |
上漲比例 | 59.902% |
平均成交量(張) | 908 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.233 |
價量變化相關性 | 0.336 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 247 | 148 | 59.919% |
3 | 下跌 | 872 | 328 | 37.615% |
5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
5 | 下跌 | 346 | 129 | 37.283% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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