技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.974 |
| MACD | 0.767 |
| DIF | 0.767 |
| EMA_12 | 60.188 |
| EMA_26 | 59.422 |
| MACD Signal | 0.757 |
| MACD Histogram | 0.010 |
| 布林帶上軌 | 61.267 |
| 布林帶中軌 | 59.775 |
| 布林帶下軌 | 58.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.775
- 58.283
- 58.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.267
- 61.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.910 |
| 年化波動率 | 30.314 |
| 5日波動率 | 1.432 |
| 10日波動率 | 1.539 |
| 20日波動率 | 1.620 |
| 60日波動率 | 1.721 |
| 上行波動率 | 1.660 |
| 下行波動率 | 1.530 |
| 收益率峰度 | 10.618 |
| 收益率偏度 | 0.260 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.890 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.085 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.528 |
| ATR百分比 | 2.284 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 39.034% |
| 下跌天數比例 | 45.503% |
| 平盤天數比例 | 14.953% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.416% | 1.714% | 238.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.993% | 0.973% | -41.864% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.691% | -1.068% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.899% | -0.841% | -43.429% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.980% |
| 平均漲跌幅 | 1.043% |
| 上漲比例 | 59.902% |
| 平均成交量(張) | 908 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.233 |
| 價量變化相關性 | 0.336 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 148 | 59.919% |
| 3 | 下跌 | 872 | 328 | 37.615% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 346 | 129 | 37.283% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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