技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.714 |
| MACD | 0.202 |
| DIF | 0.202 |
| EMA_12 | 27.063 |
| EMA_26 | 26.861 |
| MACD Signal | 0.582 |
| MACD Histogram | -0.380 |
| 布林帶上軌 | 30.167 |
| 布林帶中軌 | 28.005 |
| 布林帶下軌 | 25.843 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.843
- 25.650
- 25.388
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.167
- 30.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.223 |
| 年化波動率 | 35.294 |
| 5日波動率 | 1.900 |
| 10日波動率 | 1.992 |
| 20日波動率 | 2.055 |
| 60日波動率 | 2.114 |
| 上行波動率 | 1.720 |
| 下行波動率 | 1.437 |
| 收益率峰度 | 3.289 |
| 收益率偏度 | 0.364 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.548 |
| ATR百分比 | 2.780 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.114% |
| 下跌天數比例 | 54.094% |
| 平盤天數比例 | 6.792% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.134% | 2.285% | 95.952% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.369% | 1.169% | -28.890% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.470% | -1.825% | 53.546% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.027% | -1.084% | -31.432% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.919% |
| 平均漲跌幅 | 1.910% |
| 上漲比例 | 72.881% |
| 平均成交量(張) | 60303 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 135 | 60.538% |
| 3 | 下跌 | 815 | 332 | 40.736% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 124 | 44.286% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 3 | 11.111% |
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