技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.099 |
| MACD | 0.455 |
| DIF | 0.455 |
| EMA_12 | 39.943 |
| EMA_26 | 39.489 |
| MACD Signal | 0.624 |
| MACD Histogram | -0.169 |
| 布林帶上軌 | 41.529 |
| 布林帶中軌 | 40.233 |
| 布林帶下軌 | 38.936 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.936
- 37.850
- 37.824
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.529
- 41.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.484 |
| 年化波動率 | 39.436 |
| 5日波動率 | 2.121 |
| 10日波動率 | 2.234 |
| 20日波動率 | 2.308 |
| 60日波動率 | 2.382 |
| 上行波動率 | 1.949 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 2.789 |
| 收益率偏度 | 0.350 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.206 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.127 |
| ATR百分比 | 3.404 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.216% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.229% |
| 上漲天數比例 | 39.162% |
| 下跌天數比例 | 55.601% |
| 平盤天數比例 | 5.236% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.294% | 2.541% | 124.734% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.231% | 1.330% | -32.941% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.755% | -2.038% | 78.285% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.720% | -1.190% | -34.937% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.679% |
| 平均漲跌幅 | 1.434% |
| 上漲比例 | 62.623% |
| 平均成交量(張) | 3684 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 116 | 66.286% |
| 3 | 下跌 | 703 | 270 | 38.407% |
| 5 | 上漲 | 21 | 10 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 259 | 107 | 41.313% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
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