技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 35.200 |
MACD | 0.016 |
DIF | 0.016 |
EMA_12 | 36.072 |
EMA_26 | 36.056 |
MACD Signal | 0.180 |
MACD Histogram | -0.164 |
布林帶上軌 | 37.534 |
布林帶中軌 | 36.420 |
布林帶下軌 | 35.306 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.306
- 35.287
- 34.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.534
- 38.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.425 |
年化波動率 | 38.496 |
5日波動率 | 1.767 |
10日波動率 | 1.885 |
20日波動率 | 1.969 |
60日波動率 | 2.120 |
上行波動率 | 2.239 |
下行波動率 | 1.707 |
收益率峰度 | 6.111 |
收益率偏度 | 0.741 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.471 |
波動率比率(上行/下行) | 1.312 |
平均真實範圍(ATR) | 0.836 |
ATR百分比 | 2.793 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
月初效應-上漲比例 | 38.824% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
月底效應-上漲比例 | 36.080% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.068% |
上漲天數比例 | 37.945% |
下跌天數比例 | 50.653% |
平盤天數比例 | 11.342% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.209% | 2.278% | 191.554% |
價格上漲_成交量下降 | 19.952% | 1.250% | -41.827% |
價格下跌_成交量上升 | 26.128% | -1.359% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.710% | -1.101% | -42.137% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.214% |
平均漲跌幅 | 1.436% |
上漲比例 | 58.721% |
平均成交量(張) | 2772 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.570 |
價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 91 | 61 | 67.033% |
3 | 下跌 | 407 | 154 | 37.838% |
5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
5 | 下跌 | 160 | 62 | 38.750% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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