技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.200 |
| MACD | 0.016 |
| DIF | 0.016 |
| EMA_12 | 36.072 |
| EMA_26 | 36.056 |
| MACD Signal | 0.180 |
| MACD Histogram | -0.164 |
| 布林帶上軌 | 37.534 |
| 布林帶中軌 | 36.420 |
| 布林帶下軌 | 35.306 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.306
- 35.287
- 34.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.534
- 38.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.425 |
| 年化波動率 | 38.496 |
| 5日波動率 | 1.767 |
| 10日波動率 | 1.885 |
| 20日波動率 | 1.969 |
| 60日波動率 | 2.120 |
| 上行波動率 | 2.239 |
| 下行波動率 | 1.707 |
| 收益率峰度 | 6.111 |
| 收益率偏度 | 0.741 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.471 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.312 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.836 |
| ATR百分比 | 2.793 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.824% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.080% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 37.945% |
| 下跌天數比例 | 50.653% |
| 平盤天數比例 | 11.342% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.209% | 2.278% | 191.554% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.952% | 1.250% | -41.827% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.128% | -1.359% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.710% | -1.101% | -42.137% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.214% |
| 平均漲跌幅 | 1.436% |
| 上漲比例 | 58.721% |
| 平均成交量(張) | 2772 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.570 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 61 | 67.033% |
| 3 | 下跌 | 407 | 154 | 37.838% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 160 | 62 | 38.750% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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