技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.349 |
| MACD | 0.360 |
| DIF | 0.360 |
| EMA_12 | 28.636 |
| EMA_26 | 28.276 |
| MACD Signal | 0.406 |
| MACD Histogram | -0.046 |
| 布林帶上軌 | nan |
| 布林帶中軌 | nan |
| 布林帶下軌 | nan |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.554 |
| 年化波動率 | 40.543 |
| 5日波動率 | 2.027 |
| 10日波動率 | 2.172 |
| 20日波動率 | 2.274 |
| 60日波動率 | 2.388 |
| 上行波動率 | 2.258 |
| 下行波動率 | 1.733 |
| 收益率峰度 | 4.590 |
| 收益率偏度 | 0.550 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.487 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.303 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.984 |
| ATR百分比 | 3.117 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 39.705% |
| 下跌天數比例 | 50.980% |
| 平盤天數比例 | 8.886% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.174% | 2.626% | 269.708% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.219% | -43.431% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.396% | -1.644% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.430% | -1.184% | -43.009% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.651% |
| 平均漲跌幅 | 1.546% |
| 上漲比例 | 60.829% |
| 平均成交量(張) | 719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 257 | 144 | 56.031% |
| 3 | 下跌 | 810 | 351 | 43.333% |
| 5 | 上漲 | 53 | 25 | 47.170% |
| 5 | 下跌 | 253 | 120 | 47.431% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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