錩泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價31.68
收盤價標準差15.35
最高價71.00
最低價7.77
平均成交量(張)204.26
成交量標準差(張)458.73
平均成交金額7774240.19
平均成交筆數128.97
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例39.70
最大單日漲幅15.67
最大單日跌幅-11.41
年化波動率40.54
最大回撤-73.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.4515.26197.68125.02-0.0639.73
週二31.5915.29195.05123.03-0.1238.91
週三31.8115.39207.66132.800.0442.61
週四31.8715.38204.92128.36-0.1840.75
週五31.6415.36214.91134.97-0.2236.85
週六32.5220.34267.26167.40-0.6920.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0328.2066.6728.2127.800.420.410.000.01
2025-03-0428.3540.6328.2327.840.400.41-1.00-0.01
2025-03-0528.5060.4228.2827.890.390.400.00-0.01
2025-03-0628.4052.2728.2927.920.370.400.00-0.03
2025-03-0728.1538.1028.2727.940.330.380.00-0.05
2025-03-1030.9576.6028.6828.160.520.411.000.11
2025-03-1128.6053.7328.6728.200.470.420.000.05
2025-03-1228.8056.3028.6928.240.450.430.000.02
2025-03-1328.2050.0028.6228.240.380.42-1.00-0.04
2025-03-1428.7552.3528.6428.280.360.410.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.700中性
2025-02-2428.600中性
2025-02-25nan0中性
2025-02-2628.300中性
2025-02-2728.350中性
2025-03-0328.200中性
2025-03-0428.35-1賣出
2025-03-0528.500中性
2025-03-0628.400中性
2025-03-0728.150中性
2025-03-1030.950中性
2025-03-1128.600中性
2025-03-1228.800中性
2025-03-1328.20-1賣出
2025-03-1428.750中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.70持平持平持平持平持平
2025-02-2428.60持平持平持平持平持平
2025-02-25nan持平持平持平持平持平
2025-02-2628.30持平持平持平持平持平
2025-02-2728.35持平持平持平持平持平
2025-03-0328.20持平持平持平持平持平
2025-03-0428.35持平持平賣出持平持平
2025-03-0528.50持平持平持平持平持平
2025-03-0628.40持平持平持平持平持平
2025-03-0728.15持平持平持平持平持平
2025-03-1030.95持平賣出買入持平持平
2025-03-1128.60持平持平持平持平持平
2025-03-1228.80持平持平持平持平持平
2025-03-1328.20持平持平賣出持平持平
2025-03-1428.75持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1220.00
索提諾比率0.28
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-3.63
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.55
年化波動率40.54
5日波動率2.03
10日波動率2.17
20日波動率2.27
60日波動率2.39
上行波動率2.26
下行波動率1.73
收益率峰度4.59
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.49
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.12

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6460349.727741637.5-0.0835446
24.5594711.67741443.750.37618
30.66547310.54631637.50.0472967
40.06901177.197891566.6667-0.0135672
50.60181411.7321553.33330.0370907
60.035776712.56111546.6667-0.0104202
7-0.25792210.85021540-0.0391319
83.3423721.34191553.33330.148801
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861
10-0.84411612.37281540-0.0816939
11-2.2087510.24611540-0.231835
121.97217.9520215600.227041

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.5594711.67741443.750.37618
83.3423721.34191553.33330.148801
121.97217.9520215600.227041

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-2.2087510.24611540-0.231835
10-0.84411612.37281540-0.0816939
9-0.83289819.79881533.3333-0.0504861

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.5594743.75
873.3423753.3333
12111.972160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-2.2087560
109-0.84411660
98-0.83289866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性45.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性45.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性45.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.88
趨勢持續性44.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.66
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性45.15

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量inf
動量持續性45.40

60日動量


指標數值
價格動量2.92
成交量動量inf
動量持續性44.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率47.92
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量99.41
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18260.07780.1810
Volume_Shares0.18261.00000.32420.4632
RSI_140.07780.32421.00000.5740
MACD0.18100.46320.57401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.031%
下跌43.333%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-17.14%
33438.45%
42917.22%
531827.36%
630712.05%
732616.87%
833015.45%
930531.15%
1030852.27%
1132319.81%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 52.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:14.00%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
3343-1.46%
42910.69%
53180.31%
63070.33%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.00%
123311.51%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-9.80%
3343-0.87%
4291-1.03%
53188.81%
63072.93%
73260.92%
83303.94%
930513.77%
1030822.73%
113234.02%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:3.21%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33430.00%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
103081.30%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-6.94%
3343-0.87%
4291-4.47%
53180.00%
6307-3.58%
7326-2.45%
8330-0.61%
93052.30%
103083.90%
11323-0.93%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-1.85%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-1.63%
334311.66%
429112.37%
531816.98%
630713.03%
732619.63%
833011.52%
930516.39%
1030824.03%
1132317.34%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:12.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例40.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03709240.10671139.7291
2-0.05953060.029781938.9738
3-0.05380360.019828240.0624
4-0.05469240.0014646340.0208

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.052962541.2545
2-0.10868837.6593
3-0.00072164940.2509
4-0.075849939.186
50.039694941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例39.705
下跌天數比例50.980
平盤天數比例8.886

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.174
平均漲幅2.626
平均成交量變化(張)269.708

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.000
平均漲幅1.219
平均成交量變化(張)-43.431

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.396
平均跌幅-1.644
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.430
平均跌幅-1.184
平均成交量變化(張)-43.009

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.651
平均漲跌幅1.546
上漲比例60.829
平均成交量(張)719.355

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.183
成交量變化與價格變化相關係數0.302

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.17%143.71-55.62%45.28%33.33%
最近一周1.23%582.949831.37%91.28%42.86%
最近半個月0.17%278.26268.07%57.09%53.33%
最近一個月9.94%158.461525.99%50.83%53.33%
最近兩個月4.74%85.36562.27%40.72%45.00%
最近三個月-5.12%66.67802.52%34.85%43.33%
最近半年-8.00%101.60464.08%37.33%37.22%
最近一年-7.70%67.66555.76%29.34%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.9/56.3/52.3/-3.9nan%/nan%/nan%-0.02/0.02/-0.05/-0.07
最近一周54.2/52.3/52.3/0.1nan%/nan%/nan%0.00/-0.03/-0.05/-0.02
最近半個月58.8/69.8/52.3/-17.5nan%/nan%/nan%0.04/0.19/-0.05/-0.24
最近一個月60.5/37.4/52.3/15.0nan%/nan%/nan%0.13/0.03/-0.05/-0.08
最近兩個月49.9/49.2/52.3/3.2-13.4%/nan%/nan%0.08/0.13/-0.05/-0.18
最近三個月40.3/7.4/52.3/45.0-45.7%/nan%/nan%0.04/-0.18/-0.05/0.14
最近半年44.7/43.2/52.3/9.1-16.0%/nan%/nan%0.01/-0.04/-0.05/-0.00
最近一年45.3/29.2/52.3/23.2-11.1%/nan%/nan%0.02/0.15/-0.05/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量158.46張
成交量趨勢1525.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.31% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.84%

  • 中期(20日)波動率:46.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.68

  • 價格波動範圍:7.77 ~ 71.00

  • 價格變異係數:48.46%


風險指標



  • 最大回撤:-73.33%

  • 回撤恢復天數:514天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.74%

  • 近期波動率:40.72%

  • 近期最大回撤:-13.55%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-465.81%

  • 波動率相對表現:+0.17%

  • 回撤相對表現:+59.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:50



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