技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 25.000 |
MACD | -0.135 |
DIF | -0.135 |
EMA_12 | 23.434 |
EMA_26 | 23.569 |
MACD Signal | 0.117 |
MACD Histogram | -0.251 |
布林帶上軌 | 25.725 |
布林帶中軌 | 24.070 |
布林帶下軌 | 22.415 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.415
- 22.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.500
- 25.725
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.606 |
年化波動率 | 41.366 |
5日波動率 | 2.123 |
10日波動率 | 2.259 |
20日波動率 | 2.342 |
60日波動率 | 2.432 |
上行波動率 | 2.223 |
下行波動率 | 1.699 |
收益率峰度 | 3.363 |
收益率偏度 | 0.524 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.982 |
波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
平均真實範圍(ATR) | 0.682 |
ATR百分比 | 3.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月初效應-上漲比例 | 42.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.055% |
上漲天數比例 | 37.745% |
下跌天數比例 | 53.611% |
平盤天數比例 | 8.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.389% | 2.769% | 234.211% |
價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 1.317% | -40.477% |
價格下跌_成交量上升 | 24.322% | -1.748% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.779% | -1.243% | -41.469% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.275% |
平均漲跌幅 | 1.699% |
上漲比例 | 62.143% |
平均成交量(張) | 2383 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.345 |
價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 222 | 128 | 57.658% |
3 | 下跌 | 905 | 339 | 37.459% |
5 | 上漲 | 43 | 26 | 60.465% |
5 | 下跌 | 348 | 139 | 39.943% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 22 | 11 | 50.000% |
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