巨庭的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價19.96
收盤價標準差8.48
最高價50.30
最低價5.08
平均成交量(張)688.86
成交量標準差(張)2145.17
平均成交金額20092020.78
平均成交筆數378.58
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例37.74
最大單日漲幅16.78
最大單日跌幅-12.61
年化波動率41.37
最大回撤-74.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.988.49712.97389.44-0.1335.48
週二19.948.46673.55368.71-0.3434.79
週三20.028.51653.90362.390.0041.41
週四20.028.49694.47383.02-0.2139.01
週五19.888.46719.57394.59-0.1637.81
週六18.119.57260.15154.670.6646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.3061.3124.4023.870.530.510.000.02
2025-03-0424.3543.0124.3923.900.490.50-1.00-0.02
2025-03-0524.6052.9424.4223.950.470.500.00-0.03
2025-03-0624.1049.4524.3723.960.410.480.00-0.07
2025-03-0722.9032.0424.1523.890.260.440.00-0.18
2025-03-1022.9534.0023.9623.820.150.380.00-0.23
2025-03-1122.8535.7923.7923.740.050.310.00-0.26
2025-03-1223.1535.7923.6923.70-0.010.250.00-0.26
2025-03-1322.6533.0123.5323.62-0.090.180.00-0.27
2025-03-1422.9025.0023.4323.57-0.130.120.00-0.25

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.20-1賣出
2025-02-2424.90-1賣出
2025-02-2524.600中性
2025-02-2624.850中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.300中性
2025-03-0424.350中性
2025-03-0524.600中性
2025-03-0624.101買入
2025-03-0722.900中性
2025-03-1022.951買入
2025-03-1122.851買入
2025-03-1223.150中性
2025-03-1322.651買入
2025-03-1422.901買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2424.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2524.60持平持平持平持平持平
2025-02-2624.85持平持平持平持平持平
2025-02-2724.70持平持平持平持平持平
2025-03-0324.30持平持平持平持平持平
2025-03-0424.35持平持平賣出持平買入
2025-03-0524.60持平持平持平持平持平
2025-03-0624.10持平持平持平持平買入
2025-03-0722.90賣出持平持平持平買入
2025-03-1022.95持平持平持平持平買入
2025-03-1122.85持平持平持平買入持平
2025-03-1223.15持平持平持平持平持平
2025-03-1322.65持平持平持平持平買入
2025-03-1422.90持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數989.35
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaR-3.78
99%VaR-6.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.37
5日波動率2.12
10日波動率2.26
20日波動率2.34
60日波動率2.43
上行波動率2.22
下行波動率1.70
收益率峰度3.36
收益率偏度0.52
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.98
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)0.68
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.631096.216991637.5-0.450018
26.086018.892181668.750.665679
3-1.814810.91341637.5-0.181562
40.73555511.88341553.33330.0478725
56.3006216.82781546.66670.364513
61.546118.382021553.33330.164572
70.5125169.5766115400.0361139
86.6810220.4931546.66670.317882
9-0.88098112.27811546.6667-0.0853266
10-5.9004212.68251440-0.478383
110.045541813.86581540-0.00873549
12-0.9079110.80811433.3333-0.0994232

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
86.6810220.4931546.66670.317882
56.3006216.82781546.66670.364513
26.086018.892181668.750.665679

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.9004212.68251440-0.478383
1-2.631096.216991637.5-0.450018
3-1.814810.91341637.5-0.181562

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
876.6810246.6667
546.3006246.6667
216.0860168.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.9004260
112-2.6310962.5
32-1.814862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性45.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性46.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性47.89

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.65
趨勢持續性45.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.70
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.65
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性45.88

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量inf
動量持續性46.50

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量inf
動量持續性47.81

60日動量


指標數值
價格動量3.67
成交量動量inf
動量持續性45.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量108.10
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34460.05090.2084
Volume_Shares0.34461.00000.22400.3757
RSI_140.05090.22401.00000.5812
MACD0.20840.37570.58121.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.658%
下跌37.459%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129839.26%
2245-28.57%
33437.00%
42916.19%
5318-5.03%
6307-6.19%
732614.11%
8330-3.64%
930527.21%
1030858.44%
1132329.10%
123316.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 58.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.57%)

  • 平均準確率:12.04%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-1.46%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
2245-12.24%
3343-4.08%
42911.03%
5318-2.52%
6307-5.54%
7326-0.92%
8330-1.21%
93058.85%
1030824.68%
1132310.84%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 24.68%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:2.55%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-1.46%
42910.00%
53181.57%
6307-1.63%
73260.31%
83300.30%
9305-0.33%
103080.00%
113231.24%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-9.80%
33433.50%
4291-1.03%
5318-1.89%
6307-0.98%
7326-1.23%
8330-1.82%
9305-2.95%
103083.90%
113230.00%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 4.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:-0.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-11.02%
334310.50%
42916.87%
5318-2.83%
63071.63%
732616.56%
8330-1.82%
930522.62%
1030830.19%
1132315.48%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:10.16%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.415

  • 22.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.500

  • 25.725


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例37.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04872460.043136237.4718
2-0.0285590.16465439.1921
3-0.05928120.11853437.1488
4-0.0820938-0.079359837.2141

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.073985539.0832
2-0.084704535.226
3-0.035005738.1984
4-0.041848839.7674
5-0.013605434.1216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.055
上漲天數比例37.745
下跌天數比例53.611
平盤天數比例8.564

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.389
平均漲幅2.769
平均成交量變化(張)234.211

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.510
平均漲幅1.317
平均成交量變化(張)-40.477

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.322
平均跌幅-1.748
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.779
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)-41.469

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.275
平均漲跌幅1.699
上漲比例62.143
平均成交量(張)2382.636

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.345
成交量變化與價格變化相關係數0.176

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.08%144.497.56%36.63%66.67%
最近一周-4.98%213.73-51.74%37.95%57.14%
最近半個月-9.13%267.78-85.63%27.33%53.33%
最近一個月2.92%495.07-18.23%42.01%46.67%
最近兩個月-2.97%353.85-36.37%34.38%43.33%
最近三個月-19.79%343.48-74.78%32.63%42.22%
最近半年-2.76%1324.3934.42%44.26%42.78%
最近一年-3.78%735.0012.02%34.60%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.3/35.8/25.0/-10.8-80.7%/5.7%/-70.7%-0.26/-0.26/-0.25/0.00
最近一周35.0/49.5/25.0/-24.5-78.5%/-60.3%/-70.7%-0.22/-0.07/-0.25/-0.18
最近半個月49.5/71.9/25.0/-46.9-15.2%/-148.3%/-70.7%-0.05/0.22/-0.25/-0.47
最近一個月55.0/50.0/25.0/-25.022.7%/-77.4%/-70.7%0.08/0.15/-0.25/-0.40
最近兩個月45.3/35.9/25.0/-10.9-14.5%/19.7%/-70.7%0.07/-0.01/-0.25/-0.24
最近三個月41.8/44.3/25.0/-19.3-28.6%/-43.8%/-70.7%0.00/-0.06/-0.25/-0.19
最近半年47.9/55.2/25.0/-30.2-10.2%/-29.1%/-70.7%0.01/0.00/-0.25/-0.25
最近一年47.5/13.7/25.0/11.3-11.2%/-13.3%/-70.7%0.01/-0.27/-0.25/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量495.07張
成交量趨勢-18.23%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.41
第2個買點22.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.95% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.08%

  • 中期(20日)波動率:45.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.96

  • 價格波動範圍:5.08 ~ 50.30

  • 價格變異係數:42.50%


風險指標



  • 最大回撤:-74.08%

  • 回撤恢復天數:16天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.97%

  • 近期波動率:34.38%

  • 近期最大回撤:-10.12%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1864.94%

  • 波動率相對表現:-7.10%

  • 回撤相對表現:+63.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:24:45



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置