技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.935 |
| MACD | 0.047 |
| DIF | 0.047 |
| EMA_12 | 154.626 |
| EMA_26 | 154.579 |
| MACD Signal | 0.341 |
| MACD Histogram | -0.294 |
| 布林帶上軌 | 157.914 |
| 布林帶中軌 | 155.125 |
| 布林帶下軌 | 152.336 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.336
- 150.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 157.500
- 157.914
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.492 |
| 年化波動率 | 23.681 |
| 5日波動率 | 1.175 |
| 10日波動率 | 1.237 |
| 20日波動率 | 1.277 |
| 60日波動率 | 1.317 |
| 上行波動率 | 1.213 |
| 下行波動率 | 1.167 |
| 收益率峰度 | 8.154 |
| 收益率偏度 | -0.070 |
| 最大單日漲幅 | 8.299 |
| 最大單日跌幅 | -14.510 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.039 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.002 |
| ATR百分比 | 1.913 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 37.611% |
| 下跌天數比例 | 45.852% |
| 平盤天數比例 | 16.537% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.336% | 1.478% | 91.745% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.329% | 0.827% | -33.549% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.933% | -0.894% | 72.072% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.403% | -0.654% | -33.433% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.866% |
| 平均漲跌幅 | 0.653% |
| 上漲比例 | 63.140% |
| 平均成交量(張) | 1427 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.439 |
| 價量變化相關性 | 0.162 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 116 | 58.586% |
| 3 | 下跌 | 898 | 336 | 37.416% |
| 5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 370 | 113 | 30.541% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 61 | 22 | 36.066% |
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