技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.048 |
| MACD | -0.282 |
| DIF | -0.282 |
| EMA_12 | 60.329 |
| EMA_26 | 60.611 |
| MACD Signal | -0.070 |
| MACD Histogram | -0.212 |
| 布林帶上軌 | 62.669 |
| 布林帶中軌 | 60.975 |
| 布林帶下軌 | 59.281 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.281
- 58.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.500
- 62.669
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.408 |
| 年化波動率 | 22.350 |
| 5日波動率 | 1.108 |
| 10日波動率 | 1.180 |
| 20日波動率 | 1.232 |
| 60日波動率 | 1.305 |
| 上行波動率 | 1.217 |
| 下行波動率 | 0.998 |
| 收益率峰度 | 9.965 |
| 收益率偏度 | 0.594 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.788 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.914 |
| ATR百分比 | 1.727 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 42.846% |
| 下跌天數比例 | 48.483% |
| 平盤天數比例 | 8.591% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.443% | 1.329% | 127.719% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.423% | 0.712% | -36.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.477% | -0.917% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.658% | -0.658% | -38.126% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.047% |
| 平均漲跌幅 | 0.609% |
| 上漲比例 | 56.973% |
| 平均成交量(張) | 522 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.236 |
| 價量變化相關性 | 0.317 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 314 | 152 | 48.408% |
| 3 | 下跌 | 701 | 296 | 42.225% |
| 5 | 上漲 | 89 | 40 | 44.944% |
| 5 | 下跌 | 231 | 104 | 45.022% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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