技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.023 |
| MACD | 0.352 |
| DIF | 0.352 |
| EMA_12 | 32.619 |
| EMA_26 | 32.268 |
| MACD Signal | 0.482 |
| MACD Histogram | -0.130 |
| 布林帶上軌 | 33.629 |
| 布林帶中軌 | 32.652 |
| 布林帶下軌 | 31.676 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.676
- 31.300
- 31.186
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.629
- 35.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.629 |
| 年化波動率 | 25.852 |
| 5日波動率 | 1.301 |
| 10日波動率 | 1.392 |
| 20日波動率 | 1.451 |
| 60日波動率 | 1.511 |
| 上行波動率 | 1.364 |
| 下行波動率 | 1.168 |
| 收益率峰度 | 6.821 |
| 收益率偏度 | 0.513 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.641 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.707 |
| ATR百分比 | 2.059 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 40.913% |
| 下跌天數比例 | 49.235% |
| 平盤天數比例 | 9.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.195% | 1.498% | 171.115% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.477% | 0.819% | -39.723% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.081% | -1.081% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.248% | -0.830% | -41.410% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.772% |
| 平均漲跌幅 | 1.126% |
| 上漲比例 | 64.835% |
| 平均成交量(張) | 415 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.283 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 272 | 157 | 57.721% |
| 3 | 下跌 | 811 | 321 | 39.581% |
| 5 | 上漲 | 46 | 31 | 67.391% |
| 5 | 下跌 | 288 | 117 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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