技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 43.860 |
MACD | 0.404 |
DIF | 0.404 |
EMA_12 | 25.795 |
EMA_26 | 25.391 |
MACD Signal | 0.471 |
MACD Histogram | -0.066 |
布林帶上軌 | 26.344 |
布林帶中軌 | 25.805 |
布林帶下軌 | 25.266 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.266
- 25.000
- 24.442
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.344
- 26.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.623 |
年化波動率 | 41.644 |
5日波動率 | 2.077 |
10日波動率 | 2.220 |
20日波動率 | 2.315 |
60日波動率 | 2.425 |
上行波動率 | 2.311 |
下行波動率 | 1.739 |
收益率峰度 | 4.545 |
收益率偏度 | 0.666 |
最大單日漲幅 | 17.656 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
平均真實範圍(ATR) | 0.878 |
ATR百分比 | 3.214 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月初效應-上漲比例 | 41.783% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.060% |
上漲天數比例 | 39.655% |
下跌天數比例 | 52.263% |
平盤天數比例 | 7.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.572% | 2.596% | 163.993% |
價格上漲_成交量下降 | 20.501% | 1.273% | -39.141% |
價格下跌_成交量上升 | 23.788% | -1.822% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.139% | -1.170% | -39.933% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.641% |
平均漲跌幅 | 1.623% |
上漲比例 | 63.038% |
平均成交量(張) | 2298 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.296 |
價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 232 | 135 | 58.190% |
3 | 下跌 | 805 | 323 | 40.124% |
5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
5 | 下跌 | 284 | 116 | 40.845% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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