技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 19.643 |
MACD | -1.291 |
DIF | -1.291 |
EMA_12 | 60.988 |
EMA_26 | 62.279 |
MACD Signal | -0.733 |
MACD Histogram | -0.558 |
布林帶上軌 | 67.083 |
布林帶中軌 | 62.660 |
布林帶下軌 | 58.237 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.237
- 57.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.900
- 67.083
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.086 |
年化波動率 | 33.109 |
5日波動率 | 1.761 |
10日波動率 | 1.863 |
20日波動率 | 1.927 |
60日波動率 | 1.997 |
上行波動率 | 1.682 |
下行波動率 | 1.379 |
收益率峰度 | 4.175 |
收益率偏度 | 0.428 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.476 |
波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
平均真實範圍(ATR) | 0.729 |
ATR百分比 | 2.732 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053% |
上漲天數比例 | 38.067% |
下跌天數比例 | 54.577% |
平盤天數比例 | 7.356% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.879% | 2.075% | 120.654% |
價格上漲_成交量下降 | 19.463% | 0.985% | -32.050% |
價格下跌_成交量上升 | 20.832% | -1.574% | 66.110% |
價格下跌_成交量下降 | 33.826% | -1.060% | -34.808% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.423% |
平均漲跌幅 | 1.854% |
上漲比例 | 72.650% |
平均成交量(張) | 8092 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.278 |
價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 187 | 125 | 66.845% |
3 | 下跌 | 842 | 344 | 40.855% |
5 | 上漲 | 18 | 13 | 72.222% |
5 | 下跌 | 291 | 127 | 43.643% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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