技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.643 |
| MACD | -1.291 |
| DIF | -1.291 |
| EMA_12 | 60.988 |
| EMA_26 | 62.279 |
| MACD Signal | -0.733 |
| MACD Histogram | -0.558 |
| 布林帶上軌 | 67.083 |
| 布林帶中軌 | 62.660 |
| 布林帶下軌 | 58.237 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.237
- 57.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.900
- 67.083
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.086 |
| 年化波動率 | 33.109 |
| 5日波動率 | 1.761 |
| 10日波動率 | 1.863 |
| 20日波動率 | 1.927 |
| 60日波動率 | 1.997 |
| 上行波動率 | 1.682 |
| 下行波動率 | 1.379 |
| 收益率峰度 | 4.175 |
| 收益率偏度 | 0.428 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.476 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.219 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.729 |
| ATR百分比 | 2.732 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.067% |
| 下跌天數比例 | 54.577% |
| 平盤天數比例 | 7.356% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.879% | 2.075% | 120.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.463% | 0.985% | -32.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.832% | -1.574% | 66.110% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.826% | -1.060% | -34.808% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.423% |
| 平均漲跌幅 | 1.854% |
| 上漲比例 | 72.650% |
| 平均成交量(張) | 8092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.278 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 125 | 66.845% |
| 3 | 下跌 | 842 | 344 | 40.855% |
| 5 | 上漲 | 18 | 13 | 72.222% |
| 5 | 下跌 | 291 | 127 | 43.643% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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