大億的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價59.23
收盤價標準差16.75
最高價108.00
最低價25.15
平均成交量(張)218.09
成交量標準差(張)353.10
平均成交金額14518897.00
平均成交筆數153.79
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例38.62
最大單日漲幅11.05
最大單日跌幅-8.25
年化波動率28.46
最大回撤-75.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一59.0416.70217.06152.45-0.2138.24
週二59.1416.77219.47152.40-0.0738.45
週三59.3016.82224.29156.70-0.0339.28
週四59.4316.81223.06160.46-0.1439.35
週五59.0816.68205.67146.69-0.1437.88
週六66.6616.16247.00157.40-0.2433.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0329.2592.7528.4628.200.26-0.060.000.32
2025-03-0429.4593.0628.6228.300.320.020.000.30
2025-03-0529.6592.6528.7728.400.380.090.000.29
2025-03-0629.3081.5428.8628.460.390.150.000.24
2025-03-0729.1568.0928.9028.510.390.200.000.19
2025-03-1028.7557.4128.8828.530.350.230.000.12
2025-03-1128.8059.2628.8728.550.310.250.000.07
2025-03-1229.0059.2628.8928.580.300.260.000.05
2025-03-1328.8053.5728.8728.600.270.260.000.01
2025-03-1429.2061.2928.9228.640.280.260.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.50-2強烈賣出
2025-02-2428.40-2強烈賣出
2025-02-2528.45-2強烈賣出
2025-02-2629.15-2強烈賣出
2025-02-2729.20-2強烈賣出
2025-03-0329.25-2強烈賣出
2025-03-0429.45-2強烈賣出
2025-03-0529.65-2強烈賣出
2025-03-0629.30-2強烈賣出
2025-03-0729.150中性
2025-03-1028.750中性
2025-03-1128.800中性
2025-03-1229.000中性
2025-03-1328.800中性
2025-03-1429.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2428.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2528.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2629.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2729.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-0329.25持平賣出持平持平賣出
2025-03-0429.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-0529.65持平賣出持平持平賣出
2025-03-0629.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0729.15持平持平持平持平持平
2025-03-1028.75持平持平持平持平持平
2025-03-1128.80持平持平持平持平持平
2025-03-1229.00持平持平持平持平持平
2025-03-1328.80持平持平持平持平持平
2025-03-1429.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.12
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數418.07
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-2.55
99%VaR-5.37

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.46
5日波動率1.39
10日波動率1.49
20日波動率1.56
60日波動率1.62
上行波動率1.55
下行波動率1.27
收益率峰度6.10
收益率偏度0.49
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-11.52
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)1.31
ATR百分比2.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.077797.546911625-0.562411
27.099428.1634916750.84924
30.1179137.551731643.75-0.00645599
41.600858.33515400.172068
51.112958.911241442.85710.10619
60.6282865.985091566.66670.0771283
7-6.409755.94096156.66667-1.10696
8-0.927527.022671540-0.155808
92.491079.579771546.66670.242636
10-1.068749.266921546.6667-0.133313
11-2.141276.777011540-0.340554
121.104659.487161546.66670.0988688

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.099428.1634916750.84924
92.491079.579771546.66670.242636
41.600858.33515400.172068

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.409755.94096156.66667-1.10696
1-4.077797.546911625-0.562411
11-2.141276.777011540-0.340554

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.0994275
982.4910746.6667
431.6008540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4097593.3333
112-4.0777975
1110-2.1412760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性46.59

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性46.02

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性44.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性43.40

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量78.18
動量持續性46.59

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量91.22
動量持續性45.99

20日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量110.44
動量持續性44.67

60日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量106.40
動量持續性43.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量85.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26900.15280.2293
Volume_Shares0.26901.00000.26310.3193
RSI_140.15280.26311.00000.6158
MACD0.22930.31930.61581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.157%
下跌36.530%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129846.64%
2245-57.96%
3343-18.95%
42911.72%
529830.54%
6307-14.98%
732662.27%
833023.33%
9305-13.11%
1030824.35%
1132343.34%
1233127.79%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 62.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -57.96%)

  • 平均準確率:12.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.45%
3343-1.75%
42911.37%
52980.34%
63070.33%
7326-2.76%
83301.52%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.76%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-26.53%
3343-17.78%
4291-1.37%
52989.40%
6307-7.17%
732623.62%
833010.00%
9305-7.21%
103088.77%
1132314.86%
123316.95%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:2.66%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-2.04%
42910.00%
52982.35%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.52%
9305-1.64%
10308-1.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.35%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-14.29%
3343-0.87%
4291-1.37%
52983.02%
6307-3.91%
73261.53%
83301.52%
9305-1.64%
103082.60%
113235.88%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 5.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:-0.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.83%
2245-21.63%
33433.50%
42913.09%
529815.44%
6307-2.93%
732640.18%
83308.79%
9305-2.30%
1030814.61%
1132321.67%
1233119.94%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 40.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:10.43%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 29.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.855

  • 28.600

  • 28.015


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.695

  • 29.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.022
上漲比例41.681

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.956

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06393910.050999940.1806
2-0.08424580.067035238.3929
3-0.041155-0.076264539.6462
4-0.132069-0.024328336.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03883538.303
2-0.15069937.4126
3-0.14793636.4679
4-0.036783639.4152
50.078305147.1186

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.081
上漲天數比例38.623
下跌天數比例53.657
平盤天數比例7.692

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.835
平均漲幅1.691
平均成交量變化(張)123.725

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.134
平均漲幅0.933
平均成交量變化(張)-35.290

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.749
平均跌幅-1.174
平均成交量變化(張)128.578

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.282
平均跌幅-0.838
平均成交量變化(張)-36.537

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.609
平均漲跌幅0.823
上漲比例56.461
平均成交量(張)666.382

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.269
成交量變化與價格變化相關係數0.309

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.69%38.64844.33%23.33%100.00%
最近一周-0.34%44.04111.32%15.95%57.14%
最近半個月2.46%52.327.39%16.00%73.33%
最近一個月10.61%45.4434.51%18.83%63.33%
最近兩個月-12.84%50.4132.12%26.38%50.00%
最近三個月-21.51%41.74651.58%22.66%52.22%
最近半年-26.36%39.70235.12%22.04%50.56%
最近一年-15.36%102.22504.52%29.02%45.75%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.0/59.3/61.3/2.023.2%/16.6%/41.1%0.02/0.05/0.01/-0.03
最近一周62.9/81.5/61.3/-20.227.8%/-10.3%/41.1%0.10/0.24/0.01/-0.23
最近半個月75.2/84.0/61.3/-22.750.5%/-33.1%/41.1%0.23/0.43/0.01/-0.41
最近一個月63.8/24.6/61.3/36.739.5%/83.0%/41.1%0.27/0.10/0.01/-0.09
最近兩個月38.6/12.3/61.3/48.9-19.4%/166.6%/41.1%0.05/-0.20/0.01/0.22
最近三個月37.3/23.5/61.3/37.8-34.7%/82.7%/41.1%0.02/-0.08/0.01/0.10
最近半年41.6/54.4/61.3/6.9-27.1%/63.4%/41.1%0.00/-0.11/0.01/0.12
最近一年46.8/51.6/61.3/9.7-10.6%/65.5%/41.1%0.01/0.17/0.01/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量45.44張
成交量趨勢34.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.86
第2個買點28.60
第3個買點28.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.29% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.52%

  • 中期(20日)波動率:28.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.23

  • 價格波動範圍:25.15 ~ 108.00

  • 價格變異係數:28.28%


風險指標



  • 最大回撤:-75.31%

  • 回撤恢復天數:-1302天

  • 風險調整後收益:-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.84%

  • 近期波動率:26.38%

  • 近期最大回撤:-22.99%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1441.82%

  • 波動率相對表現:-2.12%

  • 回撤相對表現:+45.05%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:23:47



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