技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 28.700 |
MACD | 2.626 |
DIF | 2.626 |
EMA_12 | 579.012 |
EMA_26 | 576.386 |
MACD Signal | 14.040 |
MACD Histogram | -11.414 |
布林帶上軌 | 680.305 |
布林帶中軌 | 593.200 |
布林帶下軌 | 506.095 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 540.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 521.000
- 506.095
潛在阻力位 (由低到高)
- 676.000
- 680.305
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.500 |
年化波動率 | 39.680 |
5日波動率 | 2.026 |
10日波動率 | 2.142 |
20日波動率 | 2.217 |
60日波動率 | 2.290 |
上行波動率 | 2.122 |
下行波動率 | 1.621 |
收益率峰度 | 4.333 |
收益率偏度 | 0.546 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -17.553 |
波動率比率(上行/下行) | 1.309 |
平均真實範圍(ATR) | 4.003 |
ATR百分比 | 3.169 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
月初效應-上漲比例 | 39.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.432% |
月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.211% |
上漲天數比例 | 39.651% |
下跌天數比例 | 52.779% |
平盤天數比例 | 7.570% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.913% | 2.489% | 157.245% |
價格上漲_成交量下降 | 19.705% | 1.321% | -32.340% |
價格下跌_成交量上升 | 21.477% | -1.715% | 74.333% |
價格下跌_成交量下降 | 33.906% | -1.198% | -36.337% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.255% |
平均漲跌幅 | 2.158% |
上漲比例 | 73.298% |
平均成交量(張) | 6754 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.351 |
價量變化相關性 | 0.081 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 222 | 135 | 60.811% |
3 | 下跌 | 779 | 332 | 42.619% |
5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
5 | 下跌 | 265 | 115 | 43.396% |
10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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