技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 25.424 |
MACD | -0.219 |
DIF | -0.219 |
EMA_12 | 16.875 |
EMA_26 | 17.094 |
MACD Signal | -0.085 |
MACD Histogram | -0.135 |
布林帶上軌 | 18.077 |
布林帶中軌 | 17.178 |
布林帶下軌 | 16.278 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.800
- 18.077
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.813 |
年化波動率 | 92.280 |
5日波動率 | 2.527 |
10日波動率 | 2.820 |
20日波動率 | 3.073 |
60日波動率 | 3.518 |
上行波動率 | 8.466 |
下行波動率 | 2.188 |
收益率峰度 | 1034.776 |
收益率偏度 | 27.818 |
最大單日漲幅 | 225.688 |
最大單日跌幅 | -20.930 |
波動率比率(上行/下行) | 3.869 |
平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
ATR百分比 | 3.303 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
月初效應-上漲比例 | 33.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月底效應-上漲比例 | 34.326% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028% |
上漲天數比例 | 32.964% |
下跌天數比例 | 41.347% |
平盤天數比例 | 19.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 18.578% | 2.901% | 283.457% |
價格上漲_成交量下降 | 18.226% | 2.381% | -46.241% |
價格下跌_成交量上升 | 29.881% | -1.667% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.446% | -50.162% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.034% |
平均漲跌幅 | 1.443% |
上漲比例 | 49.663% |
平均成交量(張) | 835 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.032 |
價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 189 | 110 | 58.201% |
3 | 下跌 | 1226 | 309 | 25.204% |
5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
5 | 下跌 | 687 | 153 | 22.271% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 229 | 33 | 14.410% |
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