技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 62.295 |
MACD | 0.250 |
DIF | 0.250 |
EMA_12 | 13.935 |
EMA_26 | 13.685 |
MACD Signal | 0.240 |
MACD Histogram | 0.011 |
布林帶上軌 | 14.713 |
布林帶中軌 | 13.715 |
布林帶下軌 | 12.717 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.715
- 13.383
- 13.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.713
- 14.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.247 |
年化波動率 | 35.665 |
5日波動率 | 1.697 |
10日波動率 | 1.830 |
20日波動率 | 1.924 |
60日波動率 | 2.043 |
上行波動率 | 1.990 |
下行波動率 | 1.614 |
收益率峰度 | 4.938 |
收益率偏度 | 0.580 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.939 |
波動率比率(上行/下行) | 1.233 |
平均真實範圍(ATR) | 0.387 |
ATR百分比 | 3.179 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
月初效應-上漲比例 | 51.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
月底效應-上漲比例 | 53.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.027% |
上漲天數比例 | 51.141% |
下跌天數比例 | 35.785% |
平盤天數比例 | 13.074% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.121% | 2.005% | 50.424% |
價格上漲_成交量下降 | 19.785% | 1.341% | -18.873% |
價格下跌_成交量上升 | 25.772% | -1.243% | 30.546% |
價格下跌_成交量下降 | 32.322% | -1.107% | -19.922% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 3.383% |
平均漲跌幅 | 2.033% |
上漲比例 | 64.286% |
平均成交量(張) | 173 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.547 |
價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 670 | 226 | 33.731% |
3 | 下跌 | 576 | 230 | 39.931% |
5 | 上漲 | 312 | 82 | 26.282% |
5 | 下跌 | 210 | 77 | 36.667% |
10 | 上漲 | 106 | 16 | 15.094% |
10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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