技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.039 |
| DIF | -0.039 |
| EMA_12 | 10.383 |
| EMA_26 | 10.422 |
| MACD Signal | -0.012 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 10.692 |
| 布林帶中軌 | 10.463 |
| 布林帶下軌 | 10.233 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.233
- 10.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.692
- 10.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.125 |
| 年化波動率 | 33.741 |
| 5日波動率 | 1.627 |
| 10日波動率 | 1.743 |
| 20日波動率 | 1.826 |
| 60日波動率 | 1.929 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 6.007 |
| 收益率偏度 | 0.653 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.970 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.302 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.358 |
| ATR百分比 | 2.738 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 33.450% |
| 下跌天數比例 | 54.899% |
| 平盤天數比例 | 11.651% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.987% | 2.155% | 162.203% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.691% | 1.071% | -37.668% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.664% | -1.225% | 99.632% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.658% | -0.928% | -39.748% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.148% |
| 平均漲跌幅 | 1.601% |
| 上漲比例 | 66.931% |
| 平均成交量(張) | 4082 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.434 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 110 | 67.901% |
| 3 | 下跌 | 1146 | 365 | 31.850% |
| 5 | 上漲 | 18 | 11 | 61.111% |
| 5 | 下跌 | 540 | 169 | 31.296% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 96 | 32 | 33.333% |
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