南緯的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.16
收盤價標準差3.05
最高價37.45
最低價6.03
平均成交量(張)1155.45
成交量標準差(張)1978.83
平均成交金額16702331.11
平均成交筆數359.54
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例33.45
最大單日漲幅18.71
最大單日跌幅-10.69
年化波動率33.74
最大回撤-72.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.173.141186.65372.37-0.2033.01
週二12.183.081162.12360.75-0.2934.40
週三12.193.051173.61362.32-0.2033.95
週四12.162.991082.85343.92-0.2633.24
週五12.132.991187.76362.92-0.0932.47
週六11.232.23431.51147.070.2440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0310.5042.8610.5310.490.040.030.000.01
2025-03-0410.4554.5510.5210.490.030.03-1.00-0.00
2025-03-0510.4054.5510.5010.480.020.030.00-0.01
2025-03-0610.4044.4410.4910.480.010.020.00-0.02
2025-03-0710.4044.4410.4710.470.000.020.00-0.02
2025-03-1010.4044.4410.4610.47-0.000.010.00-0.02
2025-03-1110.2527.2710.4310.45-0.020.010.00-0.03
2025-03-1210.3533.3310.4210.44-0.030.000.00-0.03
2025-03-1310.3030.7710.4010.43-0.03-0.010.00-0.03
2025-03-1410.3025.0010.3810.42-0.04-0.010.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2110.60-2強烈賣出
2025-02-2410.65-1賣出
2025-02-2510.650中性
2025-02-2610.550中性
2025-02-2710.550中性
2025-03-0310.500中性
2025-03-0410.45-1賣出
2025-03-0510.40-1賣出
2025-03-0610.400中性
2025-03-0710.400中性
2025-03-1010.400中性
2025-03-1110.252強烈買入
2025-03-1210.350中性
2025-03-1310.300中性
2025-03-1410.301買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2110.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2410.65持平賣出持平持平持平
2025-02-2510.65持平持平持平持平持平
2025-02-2610.55持平持平持平持平持平
2025-02-2710.55持平持平持平持平持平
2025-03-0310.50持平持平持平持平持平
2025-03-0410.45持平持平賣出持平持平
2025-03-0510.40賣出持平持平持平持平
2025-03-0610.40持平持平持平持平持平
2025-03-0710.40持平持平持平持平持平
2025-03-1010.40持平持平持平持平持平
2025-03-1110.25持平買入持平買入持平
2025-03-1210.35持平持平持平持平持平
2025-03-1310.30持平持平持平持平持平
2025-03-1410.30持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數705.29
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-2.94
99%VaR-6.23

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.74
5日波動率1.63
10日波動率1.74
20日波動率1.83
60日波動率1.93
上行波動率1.95
下行波動率1.50
收益率峰度6.01
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.36
ATR百分比2.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.733465.72591631.25-0.331848
22.760358.198911662.50.316345
32.2479811.415216500.182328
42.4174113.955715400.161278
5-1.6094811.12261540-0.159688
67.4006222.44231566.66670.322335
7-3.243313.2511520-0.257337
8-4.293277.45211540-0.598481
91.395119.492281546.66670.129415
10-1.948646.116451526.6667-0.345839
110.5784017.720771546.66670.0533282
120.1038118.178851560-0.0076852

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
67.4006222.44231566.66670.322335
22.760358.198911662.50.316345
42.4174113.955715400.161278

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.293277.45211540-0.598481
7-3.243313.2511520-0.257337
10-1.948646.116451526.6667-0.345839

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
657.4006266.6667
212.7603562.5
432.4174140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.2932760
76-3.243380
109-1.9486473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性44.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性44.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性44.24

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.32
趨勢持續性41.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.86
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.84
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量86.45
動量持續性44.54

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量113.47
動量持續性44.64

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量133.58
動量持續性44.24

60日動量


指標數值
價格動量2.32
成交量動量172.62
動量持續性41.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.64
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量41.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率34.83
長期上漲機率39.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43420.10500.3498
Volume_Shares0.43421.00000.27420.2926
RSI_140.10500.27421.00000.4562
MACD0.34980.29260.45621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.901%
下跌31.850%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-7.76%
3343-2.62%
429111.68%
531835.22%
6307-12.70%
732633.44%
833031.52%
93055.57%
1030819.81%
1132321.98%
1233111.78%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 35.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -12.70%)

  • 平均準確率:13.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-1.75%
42910.69%
5318-0.31%
63070.65%
7326-1.23%
83300.30%
93050.66%
10308-0.97%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-2.86%
3343-4.66%
4291-1.03%
531811.32%
6307-7.82%
732612.58%
833011.52%
9305-2.62%
103082.60%
113236.81%
123312.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.58%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.82%)

  • 平均準確率:1.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.75%
42911.03%
53180.00%
63070.65%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.97%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-6.53%
3343-0.87%
4291-5.15%
53181.57%
6307-9.77%
7326-2.45%
83303.03%
9305-4.59%
103082.60%
113231.24%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.77%)

  • 平均準確率:-2.25%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-2.04%
33436.41%
429116.15%
531822.64%
63073.58%
732625.77%
833015.45%
930512.79%
1030816.56%
1132311.46%
1233112.39%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 25.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:13.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.233

  • 10.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.692

  • 10.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例36.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例32.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01624150.047247233.9729
2-0.02480350.12862436.3537
3-0.0448699-0.061868631.5297
4-0.03788980.0025835532.1206

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025633336.1882
2-0.036338430.0116
3-0.028323836.146
4-0.045232630.4651
5-0.0011148636.4865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例33.450
下跌天數比例54.899
平盤天數比例11.651

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.987
平均漲幅2.155
平均成交量變化(張)162.203

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.691
平均漲幅1.071
平均成交量變化(張)-37.668

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.664
平均跌幅-1.225
平均成交量變化(張)99.632

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.658
平均跌幅-0.928
平均成交量變化(張)-39.748

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.148
平均漲跌幅1.601
上漲比例66.931
平均成交量(張)4082.339

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.434
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.48%126.67-78.25%5.42%33.33%
最近一周-0.96%172.28-80.00%12.53%14.29%
最近半個月-2.83%179.66-69.19%9.31%20.00%
最近一個月0.00%156.80-54.18%11.10%26.67%
最近兩個月-4.19%144.90-61.89%11.73%26.67%
最近三個月-4.19%179.65-66.28%15.38%26.67%
最近半年-9.25%224.86-86.96%20.31%27.22%
最近一年-11.59%600.83-98.30%18.41%26.58%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.7/33.3/25.0/-8.3-69.4%/-12.3%/-70.9%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近一周35.7/44.4/25.0/-19.4-68.9%/-14.6%/-70.9%-0.02/-0.02/-0.03/-0.01
最近半個月48.0/70.6/25.0/-45.6-15.3%/-153.0%/-70.9%-0.00/0.03/-0.03/-0.05
最近一個月51.7/46.7/25.0/-21.710.2%/-22.6%/-70.9%0.01/0.01/-0.03/-0.04
最近兩個月43.4/26.1/25.0/-1.1-19.0%/-18.1%/-70.9%-0.00/-0.05/-0.03/0.02
最近三個月45.8/66.7/25.0/-41.7-9.4%/-88.4%/-70.9%-0.01/0.01/-0.03/-0.03
最近半年48.1/44.1/25.0/-19.1-6.2%/-29.8%/-70.9%0.00/-0.03/-0.03/-0.00
最近一年48.1/28.0/25.0/-3.0-7.9%/-35.0%/-70.9%0.00/-0.03/-0.03/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量156.80張
成交量趨勢-54.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.23
第2個買點10.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.69 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.50% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:84.78% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:45.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.73%

  • 中期(20日)波動率:49.27%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.16

  • 價格波動範圍:6.03 ~ 37.45

  • 價格變異係數:25.06%


風險指標



  • 最大回撤:-72.22%

  • 回撤恢復天數:-1361天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.19%

  • 近期波動率:11.73%

  • 近期最大回撤:-4.65%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1149.79%

  • 波動率相對表現:-22.26%

  • 回撤相對表現:+67.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:39.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:23:05



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