技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.000 |
| MACD | 0.047 |
| DIF | 0.047 |
| EMA_12 | 14.320 |
| EMA_26 | 14.273 |
| MACD Signal | 0.031 |
| MACD Histogram | 0.016 |
| 布林帶上軌 | 14.533 |
| 布林帶中軌 | 14.242 |
| 布林帶下軌 | 13.952 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.277
- 14.242
- 14.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.533
- 14.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.493 |
| 年化波動率 | 23.699 |
| 5日波動率 | 1.115 |
| 10日波動率 | 1.197 |
| 20日波動率 | 1.261 |
| 60日波動率 | 1.355 |
| 上行波動率 | 1.263 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 19.706 |
| 收益率偏度 | -0.513 |
| 最大單日漲幅 | 9.901 |
| 最大單日跌幅 | -18.625 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.984 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.271 |
| ATR百分比 | 1.835 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 36.295% |
| 下跌天數比例 | 42.470% |
| 平盤天數比例 | 20.993% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.040% | 1.333% | 249.272% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.987% | 0.820% | -41.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.899% | -0.723% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.074% | -0.701% | -46.013% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.872% |
| 平均漲跌幅 | 0.864% |
| 上漲比例 | 61.235% |
| 平均成交量(張) | 584 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.322 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 111 | 61.667% |
| 3 | 下跌 | 960 | 337 | 35.104% |
| 5 | 上漲 | 28 | 15 | 53.571% |
| 5 | 下跌 | 397 | 151 | 38.035% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
