技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.198 |
| MACD | 0.924 |
| DIF | 0.924 |
| EMA_12 | 27.909 |
| EMA_26 | 26.986 |
| MACD Signal | 0.862 |
| MACD Histogram | 0.062 |
| 布林帶上軌 | 30.787 |
| 布林帶中軌 | 26.980 |
| 布林帶下軌 | 23.173 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.980
- 25.591
- 24.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.400
- 30.787
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.855 |
| 年化波動率 | 29.440 |
| 5日波動率 | 1.475 |
| 10日波動率 | 1.573 |
| 20日波動率 | 1.637 |
| 60日波動率 | 1.712 |
| 上行波動率 | 1.587 |
| 下行波動率 | 1.363 |
| 收益率峰度 | 7.697 |
| 收益率偏度 | 0.174 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.444 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.354 |
| ATR百分比 | 2.372 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 38.121% |
| 下跌天數比例 | 48.537% |
| 平盤天數比例 | 13.342% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.121% | 1.943% | 204.496% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.631% | 0.916% | -38.834% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.611% | -1.080% | 97.305% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.638% | -0.840% | -39.398% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.174% |
| 平均漲跌幅 | 1.490% |
| 上漲比例 | 67.546% |
| 平均成交量(張) | 2561 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.121 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 118 | 62.434% |
| 3 | 下跌 | 853 | 347 | 40.680% |
| 5 | 上漲 | 28 | 14 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 308 | 122 | 39.610% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 9 | 33.333% |
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