技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.625 |
| MACD | 0.140 |
| DIF | 0.140 |
| EMA_12 | 20.538 |
| EMA_26 | 20.398 |
| MACD Signal | 0.176 |
| MACD Histogram | -0.037 |
| 布林帶上軌 | 20.851 |
| 布林帶中軌 | 20.500 |
| 布林帶下軌 | 20.149 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.149
- 20.050
- 20.005
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.851
- 21.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.790 |
| 年化波動率 | 28.413 |
| 5日波動率 | 1.401 |
| 10日波動率 | 1.495 |
| 20日波動率 | 1.555 |
| 60日波動率 | 1.620 |
| 上行波動率 | 1.566 |
| 下行波動率 | 1.280 |
| 收益率峰度 | 6.116 |
| 收益率偏度 | 0.557 |
| 最大單日漲幅 | 9.877 |
| 最大單日跌幅 | -9.845 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.223 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.285 |
| ATR百分比 | 2.281 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 37.712% |
| 下跌天數比例 | 50.283% |
| 平盤天數比例 | 11.952% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.603% | 1.736% | 134.780% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.062% | 0.826% | -33.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.149% | -1.090% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.186% | -0.838% | -35.959% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.233% |
| 平均漲跌幅 | 1.688% |
| 上漲比例 | 74.344% |
| 平均成交量(張) | 6072 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.014 |
| 價量變化相關性 | 0.368 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 122 | 64.894% |
| 3 | 下跌 | 877 | 330 | 37.628% |
| 5 | 上漲 | 22 | 17 | 77.273% |
| 5 | 下跌 | 345 | 127 | 36.812% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 15 | 36.585% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
