技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 52.174 |
MACD | 0.022 |
DIF | 0.022 |
EMA_12 | 15.091 |
EMA_26 | 15.070 |
MACD Signal | 0.010 |
MACD Histogram | 0.012 |
布林帶上軌 | 15.252 |
布林帶中軌 | 15.070 |
布林帶下軌 | 14.888 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.070
- 14.900
- 14.888
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.252
- 15.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.793 |
年化波動率 | 28.470 |
5日波動率 | 1.315 |
10日波動率 | 1.402 |
20日波動率 | 1.458 |
60日波動率 | 1.530 |
上行波動率 | 1.604 |
下行波動率 | 1.392 |
收益率峰度 | 9.382 |
收益率偏度 | 0.472 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.557 |
波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
平均真實範圍(ATR) | 0.395 |
ATR百分比 | 2.108 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月初效應-上漲比例 | 40.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.023% |
上漲天數比例 | 38.953% |
下跌天數比例 | 47.087% |
平盤天數比例 | 13.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.228% | 1.654% | 135.057% |
價格上漲_成交量下降 | 20.081% | 0.864% | -36.636% |
價格下跌_成交量上升 | 25.879% | -1.018% | 87.457% |
價格下跌_成交量下降 | 31.812% | -0.780% | -36.903% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.477% |
平均漲跌幅 | 1.032% |
上漲比例 | 67.139% |
平均成交量(張) | 3042 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.454 |
價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 221 | 136 | 61.538% |
3 | 下跌 | 869 | 313 | 36.018% |
5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
5 | 下跌 | 357 | 125 | 35.014% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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