宏益的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.20
收盤價標準差5.47
最高價42.70
最低價7.76
平均成交量(張)1009.32
成交量標準差(張)2446.37
平均成交金額23529780.20
平均成交筆數413.28
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例38.95
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-13.25
年化波動率28.47
最大回撤-64.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.125.50986.18401.39-0.0340.41
週二17.175.451034.92422.95-0.1735.99
週三17.285.491003.12417.480.0842.08
週四17.305.50997.49409.34-0.1437.00
週五17.145.401033.72418.86-0.1739.45
週六16.006.07560.67219.47-0.0133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.3063.6415.0315.03-0.00-0.050.000.05
2025-03-0415.1052.0015.0415.030.00-0.040.000.04
2025-03-0515.1056.5215.0515.040.01-0.030.000.04
2025-03-0615.1560.8715.0615.050.02-0.020.000.04
2025-03-0715.1054.5515.0715.050.02-0.010.000.03
2025-03-1015.1556.5215.0815.060.02-0.010.000.03
2025-03-1115.1056.5215.0815.060.02-0.000.000.02
2025-03-1215.1050.0015.0915.060.020.000.000.02
2025-03-1315.0547.6215.0815.060.020.010.000.01
2025-03-1415.1552.1715.0915.070.020.010.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.10-1賣出
2025-02-2415.000中性
2025-02-2514.900中性
2025-02-2614.950中性
2025-02-2715.000中性
2025-03-0315.30-2強烈賣出
2025-03-0415.100中性
2025-03-0515.100中性
2025-03-0615.150中性
2025-03-0715.100中性
2025-03-1015.150中性
2025-03-1115.100中性
2025-03-1215.100中性
2025-03-1315.050中性
2025-03-1415.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2415.00持平持平持平持平持平
2025-02-2514.90持平持平持平持平持平
2025-02-2614.95持平持平持平持平持平
2025-02-2715.00持平持平持平持平持平
2025-03-0315.30持平持平持平賣出賣出
2025-03-0415.10持平持平持平持平持平
2025-03-0515.10持平持平持平持平持平
2025-03-0615.15持平持平持平持平持平
2025-03-0715.10持平持平持平持平持平
2025-03-1015.15持平持平持平持平持平
2025-03-1115.10持平持平持平持平持平
2025-03-1215.10持平持平持平持平持平
2025-03-1315.05持平持平持平持平持平
2025-03-1415.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數684.04
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-2.45
99%VaR-5.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.47
5日波動率1.31
10日波動率1.40
20日波動率1.46
60日波動率1.53
上行波動率1.60
下行波動率1.39
收益率峰度9.38
收益率偏度0.47
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.56
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.654624.014271637.5-0.453702
25.261097.378481687.50.690443
32.4814812.61921656.250.183436
44.1171613.19721546.66670.299343
5-0.9758297.101871546.6667-0.160872
61.32845.773491553.33330.201218
7-5.584725.93414156.66667-0.969203
8-0.4282558.19471546.6667-0.0725984
9-0.6706886.455971540-0.129702
10-1.551829.149421533.3333-0.187825
111.52957.658751553.33330.177945
120.8988045.9157515600.123761

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.261097.378481687.50.690443
44.1171613.19721546.66670.299343
32.4814812.61921656.250.183436

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.584725.93414156.66667-0.969203
1-1.654624.014271637.5-0.453702
10-1.551829.149421533.3333-0.187825

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.2610987.5
434.1171646.6667
322.4814856.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.5847293.3333
112-1.6546262.5
109-1.5518266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性48.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.78

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.22
趨勢持續性47.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.50
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量57.52
動量持續性46.52

10日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量69.08
動量持續性48.59

20日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量94.41
動量持續性48.78

60日動量


指標數值
價格動量2.22
成交量動量179.85
動量持續性47.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.06
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量60.44
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率30.34
長期上漲機率42.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45360.03230.1911
Volume_Shares0.45361.00000.18850.4105
RSI_140.03230.18851.00000.5331
MACD0.19110.41050.53311.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.538%
下跌36.018%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
2245-28.57%
3343-31.20%
4291-9.28%
531823.58%
6307-27.04%
732677.91%
83304.85%
9305-7.87%
1030837.34%
11323-11.15%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 77.91%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -31.20%)

  • 平均準確率:3.72%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.86%
3343-1.46%
42910.34%
53180.94%
6307-0.98%
7326-1.53%
83301.52%
9305-0.66%
10308-0.65%
113231.55%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
2245-6.94%
3343-16.91%
4291-8.59%
531811.01%
6307-14.01%
732630.37%
83301.52%
9305-6.89%
1030813.96%
11323-6.19%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 30.37%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.91%)

  • 平均準確率:0.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-1.75%
42910.00%
53182.20%
6307-1.95%
73260.00%
83301.82%
9305-2.62%
103080.65%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-7.35%
3343-2.33%
4291-2.41%
5318-0.31%
6307-4.23%
73266.75%
8330-0.61%
9305-2.30%
103081.62%
11323-4.02%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.75%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.85%)

  • 平均準確率:-1.98%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-19.59%
3343-8.75%
42911.37%
53189.75%
6307-5.86%
732642.33%
83300.61%
93054.59%
1030821.75%
11323-4.02%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 42.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:5.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.070

  • 14.900

  • 14.888


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.252

  • 15.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01152370.12074640.4063
2-0.02077510.092418139.4105
3-0.0340166-0.096245337.565
4-0.02406440.012498438.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.039963838.7214
2-0.039003537.4276
30.00012542840.707
4-0.013069839.0698
5-0.024189238.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023
上漲天數比例38.953
下跌天數比例47.087
平盤天數比例13.960

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.228
平均漲幅1.654
平均成交量變化(張)135.057

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.081
平均漲幅0.864
平均成交量變化(張)-36.636

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.879
平均跌幅-1.018
平均成交量變化(張)87.457

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.812
平均跌幅-0.780
平均成交量變化(張)-36.903

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.477
平均漲跌幅1.032
上漲比例67.139
平均成交量(張)3042.000

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.454
成交量變化與價格變化相關係數0.242

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.33%67.97-38.04%11.18%66.67%
最近一周0.00%66.2423.09%6.65%42.86%
最近半個月0.33%72.4712.83%12.29%33.33%
最近一個月2.71%72.62-69.15%13.08%36.67%
最近兩個月-4.72%76.92-4.21%10.71%26.67%
最近三個月-10.09%88.09-51.93%12.25%33.33%
最近半年-11.14%118.84-42.06%12.66%35.56%
最近一年-8.46%122.90115.47%11.34%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.9/50.0/52.2/2.221.3%/20.1%/44.0%0.01/0.02/0.01/-0.01
最近一周54.0/60.9/52.2/-8.731.8%/-6.0%/44.0%0.02/0.04/0.01/-0.02
最近半個月57.8/64.0/52.2/-11.836.7%/-21.9%/44.0%0.03/0.06/0.01/-0.05
最近一個月49.4/14.3/52.2/37.918.5%/114.2%/44.0%0.04/0.00/0.01/0.01
最近兩個月34.9/46.2/52.2/6.0-29.2%/107.9%/44.0%0.01/0.02/0.01/-0.01
最近三個月36.2/37.5/52.2/14.7-37.6%/54.9%/44.0%0.00/-0.02/0.01/0.03
最近半年42.5/58.3/52.2/-6.2-27.6%/45.2%/44.0%0.00/0.00/0.01/0.01
最近一年46.2/63.6/52.2/-11.5-10.6%/18.4%/44.0%0.00/0.04/0.01/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量72.62張
成交量趨勢-69.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.07
第2個買點14.90
第3個買點14.89

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.59 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:64.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.61%

  • 中期(20日)波動率:31.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.20

  • 價格波動範圍:7.76 ~ 42.70

  • 價格變異係數:31.79%


風險指標



  • 最大回撤:-64.65%

  • 回撤恢復天數:2350天

  • 風險調整後收益:0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.72%

  • 近期波動率:10.71%

  • 近期最大回撤:-8.46%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1274.19%

  • 波動率相對表現:-17.96%

  • 回撤相對表現:+55.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:42.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 14.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:40



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