技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.554 |
| MACD | -0.524 |
| DIF | -0.524 |
| EMA_12 | 41.379 |
| EMA_26 | 41.903 |
| MACD Signal | 0.352 |
| MACD Histogram | -0.876 |
| 布林帶上軌 | 47.469 |
| 布林帶中軌 | 42.788 |
| 布林帶下軌 | 38.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.500
- 47.469
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.002 |
| 年化波動率 | 31.776 |
| 5日波動率 | 1.531 |
| 10日波動率 | 1.656 |
| 20日波動率 | 1.745 |
| 60日波動率 | 1.835 |
| 上行波動率 | 1.764 |
| 下行波動率 | 1.429 |
| 收益率峰度 | 5.847 |
| 收益率偏度 | 0.414 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.234 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.631 |
| ATR百分比 | 2.354 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 42.416% |
| 下跌天數比例 | 47.705% |
| 平盤天數比例 | 9.879% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.470% | 2.095% | 245.753% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.658% | 0.953% | -39.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.396% | -1.234% | 153.417% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.477% | -0.834% | -43.116% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.416% |
| 平均漲跌幅 | 1.416% |
| 上漲比例 | 63.918% |
| 平均成交量(張) | 1217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.278 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 322 | 182 | 56.522% |
| 3 | 下跌 | 740 | 296 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 59 | 30 | 50.847% |
| 5 | 下跌 | 266 | 104 | 39.098% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 10 | 62.500% |
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