技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.944 |
| MACD | -0.066 |
| DIF | -0.066 |
| EMA_12 | 8.476 |
| EMA_26 | 8.541 |
| MACD Signal | -0.034 |
| MACD Histogram | -0.032 |
| 布林帶上軌 | 8.841 |
| 布林帶中軌 | 8.582 |
| 布林帶下軌 | 8.322 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.322
- 8.260
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.841
- 8.860
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.964 |
| 年化波動率 | 31.171 |
| 5日波動率 | 1.563 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.729 |
| 60日波動率 | 1.789 |
| 上行波動率 | 1.681 |
| 下行波動率 | 1.366 |
| 收益率峰度 | 6.020 |
| 收益率偏度 | 0.527 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.979 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.271 |
| ATR百分比 | 2.468 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 34.953% |
| 下跌天數比例 | 52.966% |
| 平盤天數比例 | 12.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.624% | 1.936% | 139.596% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.953% | 0.950% | -32.244% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.383% | -1.257% | 60.564% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -0.962% | -35.109% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.128% |
| 平均漲跌幅 | 1.798% |
| 上漲比例 | 74.412% |
| 平均成交量(張) | 21031 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.320 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 147 | 100 | 68.027% |
| 3 | 下跌 | 989 | 354 | 35.794% |
| 5 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 409 | 135 | 33.007% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 52 | 18 | 34.615% |
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