技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.677 |
| MACD | -0.611 |
| DIF | -0.611 |
| EMA_12 | 81.047 |
| EMA_26 | 81.658 |
| MACD Signal | 0.197 |
| MACD Histogram | -0.808 |
| 布林帶上軌 | 88.526 |
| 布林帶中軌 | 83.015 |
| 布林帶下軌 | 77.504 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 79.127
- 77.504
- 77.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.000
- 88.526
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.595 |
| 年化波動率 | 25.324 |
| 5日波動率 | 1.253 |
| 10日波動率 | 1.342 |
| 20日波動率 | 1.404 |
| 60日波動率 | 1.474 |
| 上行波動率 | 1.333 |
| 下行波動率 | 1.217 |
| 收益率峰度 | 11.033 |
| 收益率偏度 | -0.030 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.436 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.613 |
| ATR百分比 | 2.134 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.028% |
| 上漲天數比例 | 44.295% |
| 下跌天數比例 | 43.678% |
| 平盤天數比例 | 12.027% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.765% | 1.522% | 120.994% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.215% | 0.870% | -35.405% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.128% | -0.999% | 90.841% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.893% | -0.682% | -37.078% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.181% |
| 平均漲跌幅 | 0.978% |
| 上漲比例 | 62.573% |
| 平均成交量(張) | 1889 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.310 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 351 | 171 | 48.718% |
| 3 | 下跌 | 638 | 294 | 46.082% |
| 5 | 上漲 | 95 | 50 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 195 | 83 | 42.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 9 | 50.000% |
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