技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.063 |
| DIF | 0.063 |
| EMA_12 | 14.477 |
| EMA_26 | 14.415 |
| MACD Signal | 0.141 |
| MACD Histogram | -0.078 |
| 布林帶上軌 | 15.132 |
| 布林帶中軌 | 14.570 |
| 布林帶下軌 | 14.008 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.242
- 14.050
- 14.008
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.100
- 15.132
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.979 |
| 年化波動率 | 31.422 |
| 5日波動率 | 1.579 |
| 10日波動率 | 1.665 |
| 20日波動率 | 1.714 |
| 60日波動率 | 1.783 |
| 上行波動率 | 1.684 |
| 下行波動率 | 1.368 |
| 收益率峰度 | 6.249 |
| 收益率偏度 | 0.544 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.398 |
| ATR百分比 | 2.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.529% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 37.105% |
| 下跌天數比例 | 50.257% |
| 平盤天數比例 | 12.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.549% | 1.983% | 126.529% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.039% | 1.067% | -32.793% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.683% | -1.338% | 69.282% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.729% | -0.887% | -34.218% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.912% |
| 平均漲跌幅 | 1.244% |
| 上漲比例 | 65.152% |
| 平均成交量(張) | 17631 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.430 |
| 價量變化相關性 | 0.265 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 120 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 920 | 358 | 38.913% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 355 | 134 | 37.746% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 12 | 30.769% |
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