南紡的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3703.00
平均收盤價15.55
收盤價標準差3.80
最高價35.30
最低價7.20
平均成交量(張)5034.44
成交量標準差(張)12722.98
平均成交金額99617502.85
平均成交筆數1580.51
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例37.11
最大單日漲幅9.35
最大單日跌幅-12.06
年化波動率31.42
最大回撤-69.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.513.834962.701507.82-0.0437.88
週二15.553.825076.001639.00-0.3035.16
週三15.573.815080.571615.66-0.1138.20
週四15.583.824997.741550.70-0.1635.98
週五15.573.755101.331607.02-0.1938.29
週六13.851.832718.89625.530.1440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.9587.5014.5614.320.240.130.000.11
2025-03-0414.9587.5014.6214.370.250.160.000.10
2025-03-0514.9587.5014.6714.410.260.180.000.08
2025-03-0614.8576.0014.7014.440.260.190.000.06
2025-03-0714.6562.9614.6914.460.230.200.000.03
2025-03-1014.5055.1714.6614.460.200.20-1.00-0.00
2025-03-1114.3555.1714.6114.450.160.190.00-0.03
2025-03-1214.3551.8514.5714.450.130.180.00-0.05
2025-03-1314.1040.0014.5014.420.080.160.00-0.08
2025-03-1414.3540.0014.4814.410.060.140.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.65-3強烈賣出
2025-02-2414.70-2強烈賣出
2025-02-2514.80-2強烈賣出
2025-02-2614.75-2強烈賣出
2025-02-2714.95-2強烈賣出
2025-03-0314.95-2強烈賣出
2025-03-0414.95-2強烈賣出
2025-03-0514.95-2強烈賣出
2025-03-0614.85-1賣出
2025-03-0714.650中性
2025-03-1014.50-1賣出
2025-03-1114.350中性
2025-03-1214.35-1賣出
2025-03-1314.101買入
2025-03-1414.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.65持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2414.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2614.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2714.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0314.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0414.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0514.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0614.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0714.65持平持平持平持平持平
2025-03-1014.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1114.35持平持平持平持平持平
2025-03-1214.35賣出持平持平持平持平
2025-03-1314.10持平持平持平持平買入
2025-03-1414.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數763.33
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.78
99%VaR-5.39

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.98
年化波動率31.42
5日波動率1.58
10日波動率1.66
20日波動率1.71
60日波動率1.78
上行波動率1.68
下行波動率1.37
收益率峰度6.25
收益率偏度0.54
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.40
ATR百分比2.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.967687.704571526.6667-0.277023
22.287537.895316750.268623
31.164810.26181637.50.0972672
44.1083216.010515400.246191
5-1.520276.164041526.6667-0.273674
6-0.6441577.966311540-0.101782
7-0.6000478.342141546.6667-0.0919085
8-2.623238.135511546.6667-0.342928
91.446269.435871533.33330.13561
100.3092499.9772415400.0142907
111.440210.59321566.66670.120222
120.2007186.469111546.66670.00526361

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.1083216.010515400.246191
22.287537.895316750.268623
91.446269.435871533.33330.13561

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.623238.135511546.6667-0.342928
1-1.967687.704571526.6667-0.277023
5-1.520276.164041526.6667-0.273674

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1083240
212.2875375
981.4462633.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.6232353.3333
112-1.9676873.3333
54-1.5202773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性45.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性43.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.51
趨勢持續性39.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.04
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.53
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量56.97
動量持續性45.88

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量73.37
動量持續性45.26

20日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量85.82
動量持續性43.18

60日動量


指標數值
價格動量1.51
成交量動量113.65
動量持續性39.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.76
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量664.08
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率41.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42960.11840.2715
Volume_Shares0.42961.00000.24200.5269
RSI_140.11840.24201.00000.5641
MACD0.27150.52690.56411.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.667%
下跌38.913%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127638.04%
2245-8.16%
33435.54%
42911.37%
531833.02%
63076.84%
732613.80%
833036.36%
9305-7.21%
1030820.45%
1132316.10%
1233111.48%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 38.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:13.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1276-1.45%
22452.86%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.31%
63070.00%
73260.00%
83300.00%
9305-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.45%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
127611.23%
2245-5.31%
33430.87%
42911.03%
531811.32%
6307-4.56%
73262.15%
833012.42%
9305-10.49%
103081.95%
113238.05%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -10.49%)

  • 平均準確率:2.51%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1276-0.36%
22451.22%
3343-0.58%
42910.00%
53180.63%
63070.33%
7326-0.61%
8330-0.30%
93050.33%
10308-1.30%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12760.00%
2245-3.67%
3343-1.17%
4291-2.06%
53180.31%
6307-1.95%
73260.00%
83301.82%
9305-0.33%
103083.25%
113230.31%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127628.62%
2245-3.27%
33437.00%
42913.09%
531820.44%
630713.03%
732612.27%
833022.42%
93053.61%
1030817.21%
113235.88%
1233112.69%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 28.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.27%)

  • 平均準確率:11.92%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.242

  • 14.050

  • 14.008


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.100

  • 15.132


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例38.529

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例37.290

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02885420.028979237.6157
2-0.03286030.036036437.6638
3-0.0292924-0.01732537.2529
4-0.03282740.038281835.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.042981837.5758
2-0.043671335.5478
3-0.01144538.0734
4-0.033415237.3099
5-0.011194536.8601

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例37.105
下跌天數比例50.257
平盤天數比例12.638

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.549
平均漲幅1.983
平均成交量變化(張)126.529

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.039
平均漲幅1.067
平均成交量變化(張)-32.793

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.683
平均跌幅-1.338
平均成交量變化(張)69.282

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.729
平均跌幅-0.887
平均成交量變化(張)-34.218

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.912
平均漲跌幅1.244
上漲比例65.152
平均成交量(張)17631.228

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.430
成交量變化與價格變化相關係數0.265

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%713.54-11.68%39.46%66.67%
最近一周-3.37%752.6430.10%20.35%42.86%
最近半個月-2.05%779.54-8.81%15.75%66.67%
最近一個月4.36%667.5594.65%17.33%56.67%
最近兩個月-6.21%682.8560.61%16.87%40.00%
最近三個月-6.82%673.2627.44%15.74%43.33%
最近半年-18.93%1309.51-62.04%23.19%41.67%
最近一年-7.72%2283.570.60%26.25%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.0/51.9/40.0/-11.9-49.6%/-9.3%/-39.1%-0.07/-0.05/-0.08/-0.03
最近一周54.5/76.0/40.0/-36.0-13.9%/-88.0%/-39.1%-0.02/0.06/-0.08/-0.14
最近半個月70.0/81.2/40.0/-41.239.2%/-147.6%/-39.1%0.05/0.12/-0.08/-0.20
最近一個月66.7/44.8/40.0/-4.842.4%/-30.9%/-39.1%0.07/0.06/-0.08/-0.13
最近兩個月47.1/56.0/40.0/-16.0-14.7%/-80.4%/-39.1%0.01/0.04/-0.08/-0.12
最近三個月46.5/23.3/40.0/16.7-16.5%/3.5%/-39.1%0.01/-0.02/-0.08/-0.05
最近半年45.7/56.8/40.0/-16.8-19.8%/-40.6%/-39.1%-0.00/-0.04/-0.08/-0.04
最近一年47.7/51.6/40.0/-11.6-10.0%/-30.1%/-39.1%0.00/0.04/-0.08/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量667.55張
成交量趨勢94.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.24
第2個買點14.05
第3個買點14.01

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.81% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:54.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.28%

  • 中期(20日)波動率:33.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.55

  • 價格波動範圍:7.20 ~ 35.30

  • 價格變異係數:24.45%


風險指標



  • 最大回撤:-69.83%

  • 回撤恢復天數:-1599天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.21%

  • 近期波動率:16.87%

  • 近期最大回撤:-13.73%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1210.76%

  • 波動率相對表現:-14.73%

  • 回撤相對表現:+56.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:41.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:22:19



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