技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.118 |
| MACD | -1.242 |
| DIF | -1.242 |
| EMA_12 | 51.657 |
| EMA_26 | 52.899 |
| MACD Signal | -0.689 |
| MACD Histogram | -0.553 |
| 布林帶上軌 | 57.636 |
| 布林帶中軌 | 53.355 |
| 布林帶下軌 | 49.074 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 57.100
- 57.636
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.394 |
| 年化波動率 | 53.877 |
| 5日波動率 | 2.455 |
| 10日波動率 | 2.618 |
| 20日波動率 | 2.733 |
| 60日波動率 | 2.898 |
| 上行波動率 | 3.597 |
| 下行波動率 | 2.110 |
| 收益率峰度 | 250.659 |
| 收益率偏度 | 8.177 |
| 最大單日漲幅 | 105.556 |
| 最大單日跌幅 | -14.108 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.705 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
| ATR百分比 | 3.440 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.617% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 38.935% |
| 下跌天數比例 | 35.036% |
| 平盤天數比例 | 19.683% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.516% | 2.985% | 649.824% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.881% | 2.063% | -50.289% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.233% | -1.689% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -1.423% | -59.201% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.902% |
| 平均漲跌幅 | 1.449% |
| 上漲比例 | 53.385% |
| 平均成交量(張) | 356 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.262 |
| 價量變化相關性 | 0.041 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 137 | 50.554% |
| 3 | 下跌 | 926 | 304 | 32.829% |
| 5 | 上漲 | 64 | 36 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 418 | 122 | 29.187% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 129 | 16 | 12.403% |
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