技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.750 |
| MACD | 0.081 |
| DIF | 0.081 |
| EMA_12 | 43.455 |
| EMA_26 | 43.374 |
| MACD Signal | 0.064 |
| MACD Histogram | 0.017 |
| 布林帶上軌 | 44.449 |
| 布林帶中軌 | 43.525 |
| 布林帶下軌 | 42.601 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.525
- 43.517
- 42.601
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.449
- 45.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.527 |
| 年化波動率 | 24.241 |
| 5日波動率 | 1.217 |
| 10日波動率 | 1.279 |
| 20日波動率 | 1.321 |
| 60日波動率 | 1.365 |
| 上行波動率 | 1.335 |
| 下行波動率 | 1.134 |
| 收益率峰度 | 7.365 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -10.604 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.791 |
| ATR百分比 | 1.948 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024% |
| 上漲天數比例 | 45.503% |
| 下跌天數比例 | 42.094% |
| 平盤天數比例 | 10.443% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.933% | 1.353% | 542.632% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.490% | 0.875% | -42.819% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.926% | -0.920% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.651% | -0.730% | -49.745% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.926% |
| 平均漲跌幅 | 0.672% |
| 上漲比例 | 54.545% |
| 平均成交量(張) | 1476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.028 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 421 | 177 | 42.043% |
| 3 | 下跌 | 667 | 271 | 40.630% |
| 5 | 上漲 | 145 | 51 | 35.172% |
| 5 | 下跌 | 237 | 96 | 40.506% |
| 10 | 上漲 | 28 | 7 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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