技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.879 |
| MACD | 0.003 |
| DIF | 0.003 |
| EMA_12 | 9.238 |
| EMA_26 | 9.235 |
| MACD Signal | 0.011 |
| MACD Histogram | -0.008 |
| 布林帶上軌 | 9.433 |
| 布林帶中軌 | 9.284 |
| 布林帶下軌 | 9.134 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.220
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.134
- 9.080
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.433
- 9.440
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.997 |
| 年化波動率 | 31.706 |
| 5日波動率 | 1.479 |
| 10日波動率 | 1.581 |
| 20日波動率 | 1.657 |
| 60日波動率 | 1.764 |
| 上行波動率 | 2.023 |
| 下行波動率 | 1.251 |
| 收益率峰度 | 48.975 |
| 收益率偏度 | 3.032 |
| 最大單日漲幅 | 40.091 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.617 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.222 |
| ATR百分比 | 2.358 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.405% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.018% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 36.917% |
| 下跌天數比例 | 51.657% |
| 平盤天數比例 | 11.425% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.525% | 1.896% | 143.445% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.650% | 0.849% | -33.457% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.848% | -1.159% | 73.350% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.977% | -0.856% | -37.377% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.404% |
| 平均漲跌幅 | 1.791% |
| 上漲比例 | 72.779% |
| 平均成交量(張) | 5978 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.197 |
| 價量變化相關性 | 0.390 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 116 | 64.088% |
| 3 | 下跌 | 912 | 358 | 39.254% |
| 5 | 上漲 | 18 | 13 | 72.222% |
| 5 | 下跌 | 335 | 133 | 39.701% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 11 | 34.375% |
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