嘉裕的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價9.05
收盤價標準差2.93
最高價18.30
最低價4.19
平均成交量(張)1703.99
成交量標準差(張)3744.36
平均成交金額17659621.69
平均成交筆數462.63
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例36.92
最大單日漲幅13.51
最大單日跌幅-11.58
年化波動率31.71
最大回撤-65.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.052.921699.04460.31-0.1137.23
週二9.062.931731.19465.12-0.2934.49
週三9.062.941687.19468.57-0.0438.58
週四9.072.951776.89472.65-0.1136.66
週五9.072.931623.98448.51-0.1637.47
週六6.842.271687.28341.530.2046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-039.2365.009.289.240.040.000.000.04
2025-03-049.2264.209.279.240.030.010.000.02
2025-03-059.2672.739.279.240.030.010.000.02
2025-03-069.2654.359.279.240.030.020.000.01
2025-03-079.2351.029.269.240.020.020.000.00
2025-03-109.1942.869.259.240.010.02-1.00-0.00
2025-03-119.2851.729.269.240.010.020.00-0.00
2025-03-129.2740.829.269.240.010.020.00-0.00
2025-03-139.1532.799.249.240.000.010.00-0.01
2025-03-149.2237.889.249.240.000.010.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-219.38-2強烈賣出
2025-02-249.36-2強烈賣出
2025-02-259.37-2強烈賣出
2025-02-269.41-2強烈賣出
2025-02-279.38-2強烈賣出
2025-03-039.230中性
2025-03-049.220中性
2025-03-059.26-1賣出
2025-03-069.260中性
2025-03-079.230中性
2025-03-109.19-1賣出
2025-03-119.280中性
2025-03-129.270中性
2025-03-139.151買入
2025-03-149.220中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-219.38持平賣出持平持平賣出
2025-02-249.36持平賣出持平持平賣出
2025-02-259.37持平賣出持平持平賣出
2025-02-269.41持平賣出持平持平賣出
2025-02-279.38持平賣出持平持平賣出
2025-03-039.23持平持平持平持平持平
2025-03-049.22持平持平持平持平持平
2025-03-059.26持平賣出持平持平持平
2025-03-069.26持平持平持平持平持平
2025-03-079.23持平持平持平持平持平
2025-03-109.19賣出持平賣出持平買入
2025-03-119.28持平持平持平持平持平
2025-03-129.27持平持平持平持平持平
2025-03-139.15持平持平持平持平買入
2025-03-149.22持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1116.23
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.62
95%VaR-2.55
99%VaR-5.07

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.71
5日波動率1.48
10日波動率1.58
20日波動率1.66
60日波動率1.76
上行波動率2.02
下行波動率1.25
收益率峰度48.98
收益率偏度3.03
最大單日漲幅40.09
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.62
平均真實範圍(ATR)0.22
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.336824.687041625-0.747484
23.570628.218461662.50.414184
3-2.166448.883991625-0.26262
42.232888.3583915600.247203
52.325714.43091553.33330.149612
6-1.227988.687131533.3333-0.160541
7-1.01986.440651533.3333-0.184215
8-1.172276.812341533.3333-0.196546
90.959049.056031553.33330.0874967
10-2.152596.072421533.3333-0.381932
112.3285612.89761546.66670.16762
120.01635825.029241553.3333-0.0298869

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.570628.218461662.50.414184
112.3285612.89761546.66670.16762
52.325714.43091553.33330.149612

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.336824.687041625-0.747484
3-2.166448.883991625-0.26262
10-2.152596.072421533.3333-0.381932

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.5706262.5
11102.3285646.6667
542.325753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.3368275
32-2.1664475
109-2.1525966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性44.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性44.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性42.76

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性41.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.11
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量65.52
動量持續性44.41

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量99.45
動量持續性44.14

20日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量142.34
動量持續性42.76

60日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量227.51
動量持續性41.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.32
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量88.05
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率41.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19680.06520.1798
Volume_Shares0.19681.00000.27650.4157
RSI_140.06520.27651.00000.5682
MACD0.17980.41570.56821.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.088%
下跌39.254%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129841.61%
2238-32.77%
334325.07%
42919.97%
531829.87%
630710.42%
732619.02%
832818.90%
9300-7.33%
1030839.29%
1132331.89%
1233110.88%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 41.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -32.77%)

  • 平均準確率:16.40%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22381.68%
3343-1.17%
42910.69%
53180.31%
6307-0.98%
73260.61%
83280.30%
93000.00%
10308-1.30%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.68%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2238-21.85%
33435.25%
42912.75%
531814.78%
6307-3.26%
73266.75%
83281.52%
9300-4.67%
1030812.99%
113239.91%
123312.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.85%)

  • 平均準確率:3.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22382.10%
3343-0.58%
42910.34%
53180.94%
6307-0.98%
7326-0.31%
83280.61%
9300-1.67%
10308-0.32%
113231.86%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.10%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2238-5.88%
33431.17%
4291-1.37%
53180.63%
63070.33%
7326-4.29%
83284.57%
9300-3.00%
103082.27%
11323-1.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.57%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.88%)

  • 平均準確率:-0.56%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129828.86%
2238-8.82%
334320.41%
42917.56%
531813.21%
630715.31%
732616.26%
832811.89%
93002.00%
1030825.65%
1132320.12%
123319.37%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 28.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.82%)

  • 平均準確率:13.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.220


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.134

  • 9.080


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.433

  • 9.440


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例39.405

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例37.018

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0204096-0.024827935.2673
2-0.01455240.060803238.4279
3-0.01599580.029945838.4696
4-0.01961540.013028235.447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014489138.8078
2-0.026724934.1492
3-0.016875737.2862
4-0.013558137.093
5-0.013945638.0952

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例36.917
下跌天數比例51.657
平盤天數比例11.425

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.525
平均漲幅1.896
平均成交量變化(張)143.445

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.650
平均漲幅0.849
平均成交量變化(張)-33.457

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.848
平均跌幅-1.159
平均成交量變化(張)73.350

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.977
平均跌幅-0.856
平均成交量變化(張)-37.377

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.404
平均漲跌幅1.791
上漲比例72.779
平均成交量(張)5978.087

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.197
成交量變化與價格變化相關係數0.390

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.54%95.22-25.73%23.12%33.33%
最近一周-0.43%117.7084.66%13.27%28.57%
最近半個月-1.71%113.0411.19%11.15%33.33%
最近一個月3.36%106.41-24.97%15.83%46.67%
最近兩個月-7.43%124.85153.44%19.15%40.00%
最近三個月-8.71%132.79-57.77%16.48%34.44%
最近半年-18.04%189.06-36.04%18.10%33.89%
最近一年-31.19%227.93-41.98%17.04%30.68%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.2/40.8/37.9/-2.9-44.1%/-41.7%/-42.4%-0.01/-0.00/-0.01/-0.01
最近一周44.5/54.3/37.9/-16.5-19.0%/-53.7%/-42.4%-0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近半個月60.6/84.6/37.9/-46.715.7%/-121.7%/-42.4%0.03/0.08/-0.01/-0.09
最近一個月57.8/27.4/37.9/10.420.1%/-9.4%/-42.4%0.04/-0.02/-0.01/0.01
最近兩個月40.8/41.2/37.9/-3.3-34.5%/-5.4%/-42.4%0.00/0.01/-0.01/-0.02
最近三個月41.1/29.4/37.9/8.5-35.7%/21.5%/-42.4%0.01/0.00/-0.01/-0.01
最近半年41.7/33.3/37.9/4.5-31.3%/45.3%/-42.4%0.00/-0.03/-0.01/0.02
最近一年42.0/59.6/37.9/-21.7-27.3%/-78.8%/-42.4%0.00/0.06/-0.01/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量106.41張
成交量趨勢-24.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.13
第2個買點9.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.95% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.46% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.23%

  • 中期(20日)波動率:31.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.05

  • 價格波動範圍:4.19 ~ 18.30

  • 價格變異係數:32.39%


風險指標



  • 最大回撤:-65.78%

  • 回撤恢復天數:-1279天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.43%

  • 近期波動率:19.15%

  • 近期最大回撤:-14.64%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1312.46%

  • 波動率相對表現:-12.72%

  • 回撤相對表現:+51.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:41.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:21:56



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置