技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.600 |
| MACD | 0.158 |
| DIF | 0.158 |
| EMA_12 | 35.803 |
| EMA_26 | 35.646 |
| MACD Signal | 0.126 |
| MACD Histogram | 0.032 |
| 布林帶上軌 | 36.597 |
| 布林帶中軌 | 35.575 |
| 布林帶下軌 | 34.553 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.613
- 35.575
- 34.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.597
- 36.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.486 |
| 年化波動率 | 23.596 |
| 5日波動率 | 1.166 |
| 10日波動率 | 1.227 |
| 20日波動率 | 1.271 |
| 60日波動率 | 1.331 |
| 上行波動率 | 1.298 |
| 下行波動率 | 1.079 |
| 收益率峰度 | 9.487 |
| 收益率偏度 | 0.742 |
| 最大單日漲幅 | 14.591 |
| 最大單日跌幅 | -8.820 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.528 |
| ATR百分比 | 2.003 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.490% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.000% |
| 上漲天數比例 | 42.734% |
| 下跌天數比例 | 42.869% |
| 平盤天數比例 | 13.292% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.947% | 1.332% | 376.048% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.652% | 0.853% | -50.946% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.204% | -0.904% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.197% | -0.708% | -50.632% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.429% |
| 平均漲跌幅 | 0.602% |
| 上漲比例 | 58.134% |
| 平均成交量(張) | 757 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.079 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 337 | 167 | 49.555% |
| 3 | 下跌 | 724 | 291 | 40.193% |
| 5 | 上漲 | 89 | 40 | 44.944% |
| 5 | 下跌 | 253 | 100 | 39.526% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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